ГПБ представил модельный портфель с наиболее перспективными акциями РФ
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк представил модельный портфель российских акций на 2024 год с наиболее перспективными бумагами по соотношению риска и доходности, говорится в обзоре банка.
Портфель будет ребалансироваться аналитиками в зависимости от ситуации на рынке.
При отборе акций экспертами учитывались следующие параметры: потенциальная доходность за следующие 12 месяцев; дисперсия дневных доходностей и ковариация с доходностями других акций портфеля; стабильность выплаты дивидендов; дивидендная доходность на следующие 12 месяцев.
Структура модельного портфеля:
| нефтегаз | 42% |
| телекомы/интернет | 15% |
| металлургия | 13% |
| недвижимость | 12% |
| финансы | 10% |
| ритейл | 8% |
Состав модельного портфеля:
| Бумага | Вес | Дивдоходность 12 мес. |
| Группа Астра | 7% | 1,5% |
| ЛУКОЙЛ | 7% | 16% |
| Роснефть | 5% | 12% |
| Газпром | 4% | 12% |
| Газпром нефть | 6% | 13% |
| Татнефть пр | 8% | 14% |
| Транснефть пр | 7% | 13% |
| НОВАТЭК | 5% | 5% |
| Циан | 3% | 0% |
| Северсталь | 6% | 13% |
| Норникель | 3% | 7% |
| Etalon | 6% | 13% |
| X5 Retail Group | 4% | 10% |
| Магнит | 4% | 16% |
| Самолет | 6% | 0% |
| Сбербанк | 10% | 14% |
| ММК | 4% | 9% |
| Группа Позитив | 5% | 5% |
Средняя доходность портфеля за следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29%, дивидендная доходность - на уровне 10%.
