Рубль закрыл торги в минусе к доллару и евро, но отыграл большую часть дневных потерь

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро закрыли торги на Московской бирже в понедельник уверенным плюсом; рубль сильно снизился к бивалютной корзине по итогам дня, хотя и сумел отыграть значительную часть потерь благодаря мерам ЦБ и Минфина РФ по стабилизации ситуации на финансовом рынке России и в ожидании новостей о переговорах представителей российской и украинской делегаций, которые проходят недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять.

Курс доллара США составил 94,6 руб. в 19:00, что на 11,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом на максимуме доллар достигал отметки 109,185 руб., что на 26,185 рубля выше закрытия пятницы. Евро стоил 106 руб., подорожав на 13 рубля. На максимуме евро достигал отметки 122 руб., что на 29 рублей выше предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,23 рубля - до 99,73 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:3 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 марта на 10,0104 рубля, до 93,5589 руб., увеличил курс евро на 10,8778 рубля, до 104,4772 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 16,5698 рубля по отношению к понедельнику и составил 99,9206 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 15,1347 рубля и составил 98,3952 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 404,814 млн, из которых $647,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 757,119 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 16,1585 рубля, до 109,5297 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 16,7131 рубля, до 109,9662 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 103,099 млн, из которых EUR182,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR920,141 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) резко выросли в понедельник после повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу до 20%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 10,58 процентного пункта (п.п.) - до 20,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 10,8% п.п. - до 20,96% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 10,82 п.п. - до 21,28% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 10,19 п.п. - до 21,85% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 9,59 п.п. - до 21,9% годовых.

На "Московской бирже" с 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии, в понедельник торги закончатся в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Во вторник торги на валютном и денежном рынках откроются в 10:00 и продлятся до 19:00. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации, отмечается в сообщении.

Потери отыграны

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть потерь к доллару и евро к закрытию рынка понедельника, но все же остался в сильном минусе в обеих парах. Меры ЦБ и Минфина РФ по стабилизации ситуации на финансовом рынке России оказали сильную поддержку рублю, игроки остаются в ожидании новостей о переговорах представителей российской и украинской делегаций, которые проходят недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять. Итоги переговоров будут отыгрываться уже во вторник. Комментируя их перспективы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы заранее анонсировать ожидания, призвав всех дать возможность переговорщикам вести работу в тишине.

В ходе торгов понедельника рубль неоднократно обновлял исторические минимумы к доллару и евро, так как предпринятые финансовыми властями РФ меры после введения в выходные нового пакета антироссийских санкций не сразу оказали стабилизирующее действие на финансовую систему страны и в условиях рыночной паники были учтены в котировках лишь спустя некоторое время.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

На следующий день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

OFAC, подразделение американского Минфина, ответственное за правоприменение в области санкций, в понедельник выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с ЦБ РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния. "Директива о суверенных сделках подорвет попытки России поддержать свою стремительно обесценивающуюся валюту, ограничив глобальное предложение рублей и доступ к резервам, которые Россия может попытаться обменять для поддержки рубля", - сказано в заявлении.

Также в понедельник о санкциях против ЦБ РФ объявила Япония. По словам премьер-министра страны Фумио Кисида, Токио ограничит транзакции с участием ЦБ РФ.

Решения ЦБ РФ

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%. 11 февраля ключевая ставка была поднята на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

Новые санкции в отношении РФ кардинально изменили условия для экономики РФ, ограничили возможность использования золотовалютных резервов, потребовали применения широкого спектра инструментов для поддержания финансовой стабильности, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что динамика обменного курса резко увеличивает девальвационные и инфляционные ожидания, ДКП будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности. ЦБ не проводил валютные интервенции из-за ограничений на использование золотовалютных резервов в долларах и евро, сообщила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ РФ скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и ипотеке, оставив их только для наиболее рискованных ссуд. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России может заменить SWIFT, к ней могут присоединяться зарубежные участники, добавила она.

"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сказала она. "В связи с ограничениями использования золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - отметила она.

ЦБ РФ 24 февраля, в первый день объявления о начале интервенций, продал валюту на 84,8 млрд рублей, следует из данных регулятора. Валютные интервенции Банк России не проводил с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

На основании предложений Минфина РФ и Банка России в понедельник принято решение по введению с 28 февраля для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении министерства финансов.

Банки в понедельник на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 3 трлн 37,545 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 20,0051% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 20,0000-20,2800%.

Регулятор вечером в пятницу, 25 февраля, объявил лимит для аукциона в понедельник в 3 трлн рублей, однако в воскресенье сделал аукцион безлимитным с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Кроме того, для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности ЦБ существенно расширил ломбардный список.

Банк России уточнил, что временные послабления по неприменению мер в случае несоблюдения кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций распространяются только на банки, попавшие под санкции.

Ранее ЦБ сообщил, что до 1 июля 2022 года не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.

В воскресенье Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

Регулятор заявил также, что будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, а аукцион репо "тонкой настройки" в понедельник проведет на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - подчеркивает Банк России.

Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально, отмечал ЦБ.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - российский аналог SWIFT.

Сейчас нет поводов сомневаться в эффективности действий Центрального банка на фоне санкций в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия ЦБ по ставке и в целом. "В РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны и реализуются сейчас по мере поступления проблем", - добавил он.

Исторические минимумы для рубля

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в понедельник рубль вновь начал торги на печальной ноте - курс доллара обновлял исторические максимумы, приближаясь к 110 рублям. "Ключевым фактором давления на рубль остаются санкционные опасения инвесторов в адрес РФ из-за тяжелой ситуации в Украине. Тем не менее, оперативные действия регулятора позволили курсу опуститься ниже 100 руб./$1: резкое повышение ключевой ставки (до 20%), а также решение Банка России о запрете брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов нивелировали значительную часть давления на рубль. Важным было и решение Минфина продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Мы считаем, что давление и волатильность на рубль остаются весьма значительными. Прогнозирование рубля в данных условиях остается затруднительным ввиду геополитической неопределенности. На этой неделе не видим потенциала для развития укрепления рубля до решения стран Запада об отключении ряда отечественных банков от системы SWIFT", - отмечает Жильников.

"На специальной пресс-конференции глава ЦБ пояснила, что в понедельник регулятор не осуществлял валютных интервенций, поэтому основными причинам укрепления рубля по итогам дня можно считать продажу валютной выручки экспортерами (Минфин дополнительно объявил об обязательной продаже экспортерами до 80% валютной выручки) и решение о повышении ключевой ставки до 20%. Вероятно, также сказался и утренний запрет ЦБ на продажу ценных бумаг инвесторами-нерезидентами. Кроме того, регулятор продолжает анонсировать все новые меры по стабилизации финансовых рынков и поддержке банковского сектора, что в определенной степени будет сдерживать панические настроения клиентов и их спрос на валютную ликвидность. Также в понедельник ЦБ РФ провел безлимитный рублевый аукцион РЕПО, на котором банки привлекли чуть более 3 трлн руб. Напомним, что в пятницу объем привлечения составил около 2 трлн руб.", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяной рынок

Цены на нефть несколько сократили темпы роста на торгах в понедельник после появления в СМИ информации о том, что США и ряд других стран могут высвободить порядка 70 млн баррелей из стратегических резервов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник составляет $100,6 за баррель, что 2,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,6 за баррель, что на 4,38% выше итогового значения сессии в пятницу.

Ранее в ходе торгов цена апрельских контрактов на Brent поднималась до $105,07 за баррель, майских - до $101,28 за баррель, апрельских фьючерсов на Brent - до $99,1 за баррель.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, США и другие члены Международного энергетического агентства (МЭА) могут принять решение о высвобождении топлива из резервов в понедельник или вторник.

Штаты, как ожидается, направят на рынок из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 40 млн баррелей самых "легких" сортов нефти. Вашингтон проинформировал о готовящемся шаге Саудовскую Аравию, чтобы убедиться, что крупнейшая страна ОПЕК не откажется от планируемого наращивания добычи, сообщили источники WSJ.

Росту цен на нефть способствуют сохраняющиеся опасения относительно сокращения поставок энергоносителей из РФ после введения жестких санкций в отношении Москвы из-за ее военной агрессии против Украины. Западные страны закрыли доступ к расчетной системе SWIFT для ряда крупных российских банков, что затруднит покупку нефти в РФ другими странами, отмечает Market Watch.