Банк России не ждет проблем у банков с чистой процентной маржой

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки неплохо управляют процентными рисками в условиях высокой ключевой ставки, Банк России не ждет у них проблем с чистой процентной маржой, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в клубе молодых экономистов "Что будет дальше".

Она отметила, что банки, несмотря на выплату дивидендов и необходимость создания буферов капитала, продолжили наращивать кредитный портфель, что привело к снижению норматива достаточности капитала в целом по системе.

"Что касается достаточности капитала и буферов, мы всегда делали на этом акцент, потому что пережили за последние несколько лет несколько кризисных эпизодов в 2020, 2022 году. Поэтому, безусловно, и наличие буфера, запаса капитала у банков является ключевым фактором финансовой устойчивости. И что мы видим? Мы видим с одной стороны, что у банков действительно очень хорошая прибыль, рекордная в последние годы, но при этом высокий рост кредитования. Что мы видели с нормативом достаточности капитала? Он у нас снизился с начала 2023 года с уровня 12,7% до уровня примерно 11% сейчас. То есть более чем 1,5 процентных пункта, несмотря на рекордную прибыль", - заявила Данилова.

"Но с другой стороны, что мы видим? Смотрим на чистую процентную маржу банков. И мы видим, что банки, в принципе, достаточно неплохо управляют своими процентными рисками. И если посмотреть, что происходит с маржой на фоне жесткой денежно-кредитной политики, то она достаточно устойчива. Где-то на уровне 4,5% в первом квартале, и может быть, 4,4% в третьем квартале. То есть незначительное снижение чистой процентной маржи, несмотря на то, что ключевая ставка повысилась, начиная с июля, довольно заметно. Это благоприятный момент", - добавила она.

Поддержать процентную маржу банкам помогает большая доля плавающих ставок в кредитном портфеле и "подушка" очень дешевых пассивов на текущих счетах.

"Часто банки не платят высокие ставки, и это помогает им тоже переживать повышение процентной ставки. Сейчас мы видим тенденцию, что спреды увеличиваются. (...) Это означает то, что, возможно, банки сталкиваются с большим процентным риском и по кредитам с фиксированными ставками, и по тем кредитам с плавающими ставками, которые они, например, год назад выдавали с меньшим спредом. Есть такой вот базисный риск. Но, учитывая огромную подушку безопасности, связанную с тем, что изначальный уровень процентной маржи у банков большой, мы не ожидаем здесь каких-то значимых проблем. Но, естественно, нужно мониторить и отслеживать ситуацию", - отметила Данилова.

ЦБ прогнозирует чистую процентную маржу банковского сектора в этом году в диапазоне 4,2-4,6%, в следующем году - 4-4,4%.

"Естественно, таких планов коварных полностью остановить кредитование у нас не было, никогда мы такое не озвучивали. И даже когда осуществляем свои макропруденциальные меры, мы всегда отмечаем, что мы ограничиваем рискованное кредитование. И при этом смотрим, насколько наши меры влияют на финансовую доступность", - добавила она.