"Газпром" заказал систему анализа новостей для риск-оценки банков

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" объявил конкурс на создание "информационно-аналитической системы по качественной и количественной оценке финансовой стабильности российских и зарубежных кредитных организаций" в том числе по новостям, свидетельствуют материалы концерна.

Предполагается, что для предприятий группы "Газпром" это будет новый аналитический инструмент для оценки банков.

Система должна будет работать на основе анализа информационных потоков интернета, новостных ресурсов (не менее 10 тысяч различных новостных источников) и глобальной аналитической базы данных на русском и английском языках.

Она будет давать экстренные сигналы по отслеживаемым банкам в случае возникновения существенных негативных событий (новости по определенным тематикам, в том числе, касающихся ситуаций операционного риска или уголовных дел).

При этом она должна обеспечить на ежедневной основе предоставление значений вероятности дефолта рассматриваемого банка на горизонтах от 1 месяца до 39 лет вперед на основании не менее трех методологически различных моделей.

"Результаты проекта будут иметь новизну как в научном, так и технологическом аспектах. В частности, предполагается использование комбинации специальных методов машинного обучения и статистического анализа, учитывающей возможный лаговый и опосредованный характер влияния финансовой отчетности, рыночных данных и событий, связанных с контрагентами, на их надежность. Разработанная информационная система имеет потенциал дополнительной прибыли и в перспективе может быть внедрена как в организациях группы "Газпром", так и по всей нефтегазовой отрасли", - ожидает заказчик.

В числе запрошенных инструментов модели - алгоритм интеллектуального поиска наименований банков (в том числе, обеспечивающий нормализацию названий организаций во входном текстовом потоке) в новостных лентах на английском и русском языках.

Подрядчик должен разработать модель кластеризации новостного потока по темам, включая выделение тем, связанных с уголовным преследованием, потенциальным отзывом лицензий, изменением рейтингов, событиями операционных рисков и оценкой тональности событий (на английском и русском языках).

Ему также предстоит создать алгоритмы и определить ключевые индикаторы для проведения оценки финансового состояния банка, в том числе оценки вероятности дефолта, "прокси-рейтинга", привязанного к международной шкале крупнейших рейтинговых агентств, а также модель расчета лимитов. Данные индикаторы должны определяться не только на основании финансовой отчетности, но и учитывать актуальные рыночные данные.

Открытый конкурс на проведение такой научно-исследовательской работы проводится в электронной форме, предельный бюджет разработки - 22,524 млн рублей.

"Газпром" задумал обзавестись такой системой еще в 2019 году, а также 2020-м, но до объявления закупки планы дошли только в 2021 году.