Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков, с 1 июля 2025 года она составит 0,25% от взвешенных по риску активов, сообщила пресс-служба регулятора.

"Формирование антициклического буфера капитала повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики", - отмечает ЦБ.

Большинство банков в настоящее время соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса, подчеркивает регулятор.

Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от взвешенных по риску активов. График достижения этого уровня предполагается рассмотреть в 2025 году с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала, отмечает ЦБ.

Банк России обращает внимание на сохранение высоких темпов роста кредитования: в розничном сегменте оно опережает рост доходов населения, в корпоративном - сопоставимо с увеличением номинального ВВП. По прогнозу ЦБ, рост обязательств компаний и населения перед российским банковским сектором на горизонте до конца 2027 года будет опережать рост ВВП в номинальном выражении, а кредитный гэп (отклонение показателя "кредиты к ВВП" от долгосрочного тренда) будет принимать положительные значения.

Регулятор также отмечает снижение достаточности капитала банковского сектора из-за быстрого роста кредитования.

Решение установить ненулевую антициклическую надбавку Банк России как раз объяснил возникновением условий, когда продолжительный ускоренный рост кредитования сопровождается снижением показателей достаточности капитала.

ЦБ напомнил, что планировал рассмотреть вопрос об установлении положительного значения антициклической надбавки еще в I квартале 2022 года, но в связи с введением ограничительных мер против РФ временно отложил этот вопрос. Банк России ранее отмечал, что будет использовать антициклическую надбавку для накопления буферов капитала в случае высоких темпов роста одновременно во многих сегментах кредитования.

Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор может повысить антициклическую надбавку в условиях бурного роста кредитования для повышения достаточности капитала банковского сектора до адекватного уровня.

Антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала была введена "Базелем III" для повышения устойчивости банковской системы. По сути, она является буфером капитала, который накапливается в периоды ускоренного роста кредитного предложения и, соответственно, распускается в периоды экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на реальный сектор.

В России требования по расчету банками антициклической надбавки были введены с 1 января 2016 года, а значение национальной надбавки было установлено на уровне 0% от взвешенных по риску активов. "Базель III" указывает, что значение национальной антициклической надбавки может варьироваться от 0% до 2,5%, однако национальный орган вправе устанавливать значение надбавки выше 2,5%.

Банк России для принятия решения об установлении величины антициклической надбавки использует широкий перечень показателей. Среди них рекомендованный Базельским комитетом банковского надзора показатель кредитного гэпа и его модификации, коэффициент обслуживания долга и индикатор кредитного цикла. Остальные показатели являются вспомогательными и позволяют оценивать условия банковского кредитования физических лиц и нефинансовых организаций, рентабельность банковского сектора и способность банков покрывать убытки за счет капитала.