Рубль развернулся вниз к доллару и сократил темпы роста к евро по итогам среды

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вверх и завершил день небольшим укреплением, евро отыграл часть потерь на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль подрос к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца и благодаря спросу инвесторов на ОФЗ на первом за месяц аукционе Минфина РФ.

Курс доллара США составил 61,74 руб./$1 в 19:00, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,38 руб./EUR1, подешевев на 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,9 копейки - до 61,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и растерял часть роста к евро по итогам торгов среды, отыгрывая решение президента РФ Владимира Путина о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

О подписании соответствующего указа Путин сообщил на заседании Совета безопасности РФ. Он также заявил, что указ "будет незамедлительно отправлен на утверждение в Совет Федерации". "О принятом решении проинформирована и Госдума", - добавил Путин.

Чуть позднее Совет Федерации утвердил указ президента РФ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За это решение сенаторы проголосовали на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Поддержку рублю в течение дня оказывали подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца и спрос на ОФЗ в рамках первичных аукционов Минфина РФ, которые в среду ведомство провело впервые за месяц.

Рынку были предложены новый выпуск ОФЗ-ПК 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на сумму 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года также на сумму 25 млрд рублей.

Средневзвешенная цена ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,8967% от номинала. Всего было продано бумаг на общую сумму почти 25 млрд рублей по номиналу при спросе 76,732 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 3 раза.

Средневзвешенная цена ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 83,38% от номинала, что соответствует доходности 10% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе 31,427 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза.

Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Ослабление эффекта переноса в цены наблюдавшегося во втором квартале 2022 года укрепления рубля уже способствовало изменению инфляционных тенденций. При сохранении нисходящего тренда в динамике годовой инфляции недельная и месячная динамика потребительских цен в сентябре развернулась от снижения к росту, отмечают аналитики ЦБ.

Повышательное давление на потребительские цены также, по мнению департамента ЦБ, оказало снижение ключевой ставки, начиная со II квартала.

Кроме того, закончилось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. "В-четвертых, и это самое важное для дальнейшей динамики ИПЦ, сохранился повышенный рост цен среди наименее волатильных компонентов потребительской корзины", - говорится в бюллетене.

Комментарии экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта подорожала к евро, а к доллару показала динамику, близкую к нейтральной. "На сегодняшних аукционах Минфин разместил два выпуска ОФЗ, общий объем составил 50 млрд руб. по номиналу - максимум с начала февраля. При этом высокий спрос наблюдался для выпуска ОФЗ с переменным купоном. До сегодняшнего размещения ведомство не привлекало средств с использованием ОФЗ-ПК с ноября 2020 года. Геополитические риски по-прежнему остаются высокими на фоне введения военного положения в присоединенных к РФ регионах, однако волатильность рубля в среду остается умеренной. Цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в среду днем в моменте опускалась ниже $90 за баррель, однако вечером нефть торгуется выше этой отметки. По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на неделе по 14 октября снизились на 1,7 млн баррелей, показав самое значительное недельное снижение с конца августа", - говорит Беспалов.

"В среду рубль возобновил рост к доллару, хотя торги проходили в относительно узком диапазоне. Основное укрепление российской валюты наблюдалось в дневные часы, когда пара "доллар-рубль" постепенно опустилась с уровня 61,8 руб. до 61,2 руб. Впоследствии доллар отыграл часть позиций и вернулся к отметке 61,7 руб. В том числе ослабление рубля наблюдалось после решений, принятых на заседании СБ РФ, однако в целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно. В результате к окончанию рабочего дня рубль сохранял плюсовую динамику. Отчасти этому также способствовал разворот вверх нефтяных котировок, который помог рублю проигнорировать положительную динамику индекса USD на Forex. Основным ориентиром для рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи, до окончания которых доллару вероятно будет трудно восстановить позиции выше 62 руб.", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти в среду, трейдеры оценивают данные об изменении резервов топлива в США и перспективы высвобождения сырья из стратегических запасов.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 1,31% - до $91,14 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,02% - до $82,92 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,72 млн баррелей, согласно данным министерства энергетики. Опрошенные FactSet эксперты ожидали роста на 2,5 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 114 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 124 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение резервов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Накануне Brent подешевела на 1,7%, а цена WTI упала на 3,1% на сообщениях СМИ, что президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению добычи.

При этом сейчас нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 октября на 11,27 копейки, до 61,5905 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,14 копейки, до 60,1086 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 13,4 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,6805 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 9,25 копейки и составил 61,6042 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 288,498 млн, из которых $1 млрд 108,971 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 179,527 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 47,69 копейки, до 60,2066 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 43,02 копейки, до 60,1186 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 117,074 млн, из которых EUR403,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR713,326 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 8,18% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 8,31% и 8,35% годовых.