Рубль перешел к умеренному снижению, отыгрывая рост геополитических рисков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно подросли на Московской бирже и закрылись во вторник на одном уровне - 60,6 рубля; нацвалюта снизилась к бивалютной корзине, отыгрывая негативный внешний фон на ожиданиях повышения ставки ФРС, а также рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на заметном падении акций. Определенную поддержку рублю, особенно в первой половине дня, оказывали продажи валютной выручки экспортерами.

Курс доллара составил 60,6 руб. в 19:00, что на 44 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил также 60,6 руб., подорожав на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла за день на 44 копейки - до 60,6 рубля.

Аналитики отмечают, что суммарный объем торгов (контрактами как расчетом "сегодня", так и расчетом "завтра") китайским юанем на "Московской бирже" 20 сентября составил 74,27 млрд рублей, что на 35% больше торгового оборота с евро (55,03 млрд рублей). Лидером по-прежнему остается доллар США, суммарный объем торгов с которым по итогам дня составил 134,73 млрд рублей. При этом китайский юань держал лидерство по объему торгов на "Московской бирже" в первые полчаса утренней валютной сессии, опережая доллар США, при этом сделок с евро расчетами "завтра" не было почти два часа. Такая картина может отражать географическую специфику валютного рынка, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА": в азиатской части России предпочитают торговать в основном китайским юанем и долларом США, тогда как интерес к операциям с евро упал.

Вторник стал для внутреннего валютного рынка примечательным тем, что сделок с единой европейской валютой расчетами "завтра" на "Московской бирже" не было почти два часа торгов. Сделки были лишь контрактами расчетом "завтра", да и то к окончанию двухчасового периода объем торгов с евро составлял всего порядка 10 млн рублей. Первые же сделки с евро расчетом "завтра" на бирже прошли лишь в 8:55. Самой же ликвидной и активно торгуемой валютой в первые полчаса утренней валютной сессии "Московской биржи" был китайский юань. Причем по итогам первых 10 минут оборот по юаню на бирже более чем в два раза превышал объем сделок с долларом. И это лидерство юань сохранял в течение первых 30 минут торгов. В дальнейшем обороты с долларом США на бирже постепенно стали расти, и уже к концу первого часа лидерство перешло к американской валюте, а китайский юань переместился на вторую позицию.

По мнению старшего аналитика дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктора Григорьева, "в текущей ситуации снижение объемов торгов евро на "Московской бирже" связано не только с падением спроса на фоне ограничения импорта и рисков хранения недружественных валют, но и в связи с ухудшением конъюнктуры на стороне предложения валюты". "Так, с августа поставки газа в Европу заметно снизились, в результате чего объемы продажи евро от экспорта упали. На этом фоне продолжают расти объемы торгов дружественными валютами в связи с более низкими рисками и усилением внешнеторгового оборота с дружественными странами. В целом потенциал для дальнейшего роста популярности дружественных валют сохраняется, и китайский юань пока останется наиболее ликвидной валютой из них, учитывая также последние события с активизацией размещения долговых бумаг в юанях", - считает Григорьев.

Главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков отмечает, что "ликвидность торгов валютами недружественных стран на "Московской бирже" продолжает снижаться". "Сегодня в ходе недавно возобновленной утренней сессии на валютном рынке "Мосбиржи" первая сделка по паре "евро-рубль" с расчетом "завтра" прошла почти через два часа после начала торгов. Это связано с многочисленными санкциями со стороны западных стран, а также сокращением объемов поставок российских энергоносителей в ЕС. Дефицит безналичных евро в России ощущается и на денежном рынке, где ставки свопов по паре "евро-доллар" держатся в отрицательной зоне уже третью неделю подряд, а НКЦ повысил штрафную ставку за перенос неисполненных обязательств по евро с 19 сентября с 20% до 50%. В то же время увеличиваются объемы торгов юанем на "Московской бирже" на фоне роста торговых операций с Китаем", - сказал Кульков.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение курса рубля к доллару и евро по итогам торгов вторника стало следствием как негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе падающих цен на нефть, так и роста геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и падения рынка акций (фондовые индексы РТС и МосБиржи потеряли по итогам торгов 8,8-9,3%). Европейские фондовые площадки снижались к вечеру вторника на 0,6-1,5%, а падение американских фондовых индикаторов составляло 0,2-0,8%. Вместе с тем некоторую поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывали продажи валютной выручки экспортерами.

Референдумы

Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил спикер парламента республики Денис Мирошниченко. Результаты референдума будут определены не позже чем через пять дней после окончания голосования, говорится в постановлении.

Референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации пройдёт с 23 по 27 сентября, соответствующий законопроект был единогласно принят во вторник на экстренном заседании Народного совета Донецкой народной республики. Согласно принятому документу, голосование будет проходить очно на установленных законом избирательных участках.

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации, заявил глава ВГА Владимир Сальдо.

Референдум по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Нефть

Цены на нефть ускорили падение во вторник вечером, все внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 по московскому времени подешевели на 2,13% - до $90,04 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь, торги которыми истекают сегодня, на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 2,36% - до $83,71 за баррель. Более активно торгующийся ноябрьский контракт подешевел на 2,4% - до $83,31 за баррель.

Активное ужесточение денежно-кредитной политики в США и других ведущих экономиках мира оказывает негативное влияние на нефть из-за опасений замедления мирового экономического роста и падения спроса на топливо. Еще одним негативным фактором является падение рентабельности нефтеперерабатывающих предприятий, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон. "Также не добавляет оптимизма нефтяному рынку слабость, которая наблюдается в плане рентабельности НПЗ, оказавшейся под давлением", - цитирует эксперта MarketWatch.

"Во вторник курс доллара к рублю на некоторое время опускался к 59,90 руб., но к вечеру нацвалюта стала дешеветь. Давление на рубль оказало возобновившиеся снижение нефтяных цен, а также последние геополитические новости. Во многом динамика рубля в среду будет зависеть от новостей вечера вторника, но в целом в ближайшее время влияние фактора налогового периода может усилиться, что окажет рублю поддержку", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке Виктор Григорьев.

По словам управляющего активами Cresco Finance Степана Сумина, утреннее открытие валютного рынка вновь продемонстрировало то, что никаких маркет-мейкеров нет, хотя ЦБ обещал разобраться с этим вопросом. Торги на валютной секции проводятся с 7 утра, и как раз в этот период самая маленькая ликвидность и возможность увести котировки вверх или вниз не представляет особого труда. Пара "доллар-рубль" торгуется достаточно четко в узком ценовом коридоре. Объемы торгов в паре растут уже три сессии подряд, что связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% годовых и приближающимся налоговым периодом.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 21 сентября на 15,04 копейки, до 60,0158 руб., и поднял официальный курс евро на 0,81 копейки, до 60,0507 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 11,61 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,0562 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился всего на 0,91 копейки и составил 60,1807 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 240,52 млн, из которых $855,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 385,346 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился во вторник на 1,74 копейки, до 60,0907 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился всего на 0,13 копейки, опустившись до 60,076 руб. Объем торгов евро составил EUR915,925 млн, из которых EUR247,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR668,885 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 20 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,8 трлн рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 2,393 трлн рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 сентября, банки разместили 2,18 трлн рублей (при лимите 2,18 трлн рублей и спросе 2,433 трлн рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) немного подросли, в то время как стоимость среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного снизилась во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли за день на 4 базисных пункта - до 7,68% и 7,74% годовых соответственно. Ставка MosPrime на срок 1 месяц снизилась на 1 базисный пункт - до 7,82% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 базисных пункта - до 7,97% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 7,99% годовых.