ЦБ разрешил ВТБ досрочно перейти на новый подход к расчету оперриска

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ВТБ досрочно перейдет на стандартизированный подход к расчету операционного риска с 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении госбанка.

Сейчас размер операционного риска для расчета нормативов достаточности определяется исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый подход позволит рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий оперриска.

Применение нового подхода к расчету операционного риска станет обязательным для банков с универсальной лицензией с 1 января 2023 года, но банки могут применять его раньше, получив разрешение от ЦБ.

"Сегодня ВТБ получил согласование Банка России на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход (Standardized Measurement Approach - SMA) по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями "Базеля 3,5". Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь", - сообщил в понедельник ВТБ.

Прежний "упрощенный" подход был основан только на показателях валовых доходов банка и не учитывал качество системы управления рисками. Снижение потерь от операционного риска напрямую не приводило к снижению требований к капиталу. Новый подход позволяет снизить нагрузку на капитал в том случае, если у банка выстроены эффективные процессы управления риском, указал ВТБ.

Банк ждет, что применение нового подхода позволит ему значимо снизить объем капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации операционного риска.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в декабре 2020 года говорил "Интерфаксу", что применение нового подхода даст прибавку к нормативу достаточности капитала группы Н20 не менее 10 базисных пунктов.