ЦБ провел стресс-тесты банковского сектора при жестком макросценарии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России провел стресс-тесты банковского сектора на базе "достаточно жесткого макросценария", который предполагает падение ВВП на 7%, цены на нефть до $40 за баррель и инфляцию на уровне 16%, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году.

Эти события в рамках сценария сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

Параметры стресс-теста были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий, указал регулятор.

При расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков в рамках реализации мер по поддержанию финансовой стабильности, запланированных на 2015 год, в том числе при условии обеспечения этими банками прироста кредитов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении рассматриваемого периода.

Стресс-тест учитывал также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.

По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 4,1%, а в реальном выражении - сократиться на 4%.

С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может иметь финансовый результат от нуля до убытка в размере 0,3 трлн рублей, говорится в отчете ЦБ РФ.