ЦБ РФ предложил отвязать расчет рыночного риска от оценок рейтинговых агентств

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU – ЦБ РФ предлагает с 1 января 2016 года поменять расчет рыночного риска, отвязав его от оценок рейтинговых агентств.

О том, что Банк России собирается уйти от использования банками внешних рейтингов при расчете рыночного риска и ввести фиксированные коэффициенты риска, говорил в марте зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Мы предлагаем банковскому сообществу обсудить вопрос перехода на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы внешние рейтинги, а именно, возвращение к старому подходу, который используется при расчете кредитного риска. Мы думаем, что многие банки даже от этого выиграют, потому что у нас практически не осталось ценных бумаг с высокими рейтингами", - отмечал он.

ЦБ предлагает при расчете специального процентного риска (СПР) переклассифицировать ценные бумаги юрлиц (не являющихся банками), а также ценные бумаги банков, являющихся резидентами государств со страновыми оценками "3", "4", "5" и "6", в группу среднего риска (коэффициент риска 8%).

В настоящее время эти ценные бумаги относятся к группе низкого или высокого риска в зависимости от наличия или отсутствия двух международных долгосрочных рейтингов инвестиционного уровня.

Ценными бумагами с высоким риском теперь будут признаваться бумаги, которые взвешиваются с коэффициентом 1,5 при расчете кредитного риска в соответствии с инструкцией N139-И.

СПР - это риск неблагоприятного изменения текущей стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, сроков, оставшихся до их погашения, и валюты, в которой они номинированы и (или) фондированы.