Рубль вечером усилил падение к доллару и евро на закрытии позиций перед майскими праздниками
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль существенно усилил темпы падения к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рублевых позиций перед длительными праздничными выходными.
Курс доллара США составил 74,35 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 72,61 руб./$1, минимальной отметки с 9 апреля. Евро стоил 79,64 руб./EUR1, подорожав на 1,87 рубля. Ранее евро опускался до 79,01 руб./EUR1, минимальной отметки с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,58 рубля - до 77,46 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы снижения к доллару и евро в условиях выхода инвесторов из рублевых активов перед длительными праздничными выходными. Снижению валют emerging markets способствуют также результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и слабые данные макроэкономической статистики в США.
ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.
Регулятор также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и сообщил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.
Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности локдаунов, действующих в государствах еврозоны с целью ограничения распространения коронавируса.
В среду также были подведены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.
Американский центробанк отметил, что пандемия COVID-19 будет оказывать сильное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.
Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал на пресс-конференции по итогам заседания ФРС, что экономике США, вероятно, потребуются дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома, которые необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Опубликованные в четверг статданные показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 25 апреля, сократилось до 3,839 млн.
Согласно пересмотренным данным, на неделе, завершившейся 18 апреля, число обращений составляло 4,442 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 4,427 млн. Эксперты ожидали падения числа заявок на прошлой неделе до 3,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.
Более 30 млн человек подали заявки на пособие по безработице с момента введения в середине марта ограничительных мер на фоне вспышки коронавируса, отмечает MarketWatch.
Тем временем расходы населения США в марте упали на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это самое существенное падение с момента учета показателя. Доходы населения США в прошлом месяце снизились на 2% по сравнению с месяцем ранее.
Эксперты в среднем ожидали падения первого показателя на 5,1%, второго - на 1,7%.
Кроме того, согласно сообщению CNBC, индекс деловой активности в Чикаго в апреле упал до 35,4 пункта, минимума с 2009 года. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует об ухудшении условий.
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в первой половине дня рубль чувствовал себя уверенно и уже после открытия торговался к доллару на уровне 72,75 руб., получая поддержку от растущих цен на нефть. Однако во второй половине дня настроение инвесторов на глобальных рынках резко ухудшилось, что не обошло стороной и российский рынок. "В частности, аппетит к риску заметно подпортили комментарии главы ЕЦБ о предстоящем падении темпов роста европейской экономики в 2020 году (ЕЦБ ожидает сокращения ВВП на 5-12%). Кроме того, настроение участникам рынка подпортили слабые макроданные из США: недельный рост числа первичных заявок на пособия по безработице превысил прогнозы, а доходы и расходы граждан упали в марте сильнее ожиданий. В результате почти все валюты EM развернулись в минус, при этом рубль оказался в числе лидеров по отрицательной динамике, теряя ближе к вечеру более 1% в парах с долларом и евро", - отметил Кравченко.
Нефть
Цены на нефть уверенно растут в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Сделка ОПЕК+ о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев вступает в силу в пятницу. Объем сокращения добычи будет уменьшен до 7,7 млн баррелей в сутки с июля до конца года, и до 5,8 млн баррелей в сутки - на протяжении всего 2021 года и первого квартала 2022 года.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по москве выросла на 12,16% - до $25,28 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 18,13% - до $17,79 за баррель.
Кроме того, цены поддержала волна оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители. В среду цены поддержали данные о снижении запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей. Кроме того, по данным Минэнерго, запасы нефти выросли на 9 млн баррелей при прогнозном увеличении на 9,8 млн баррелей.
В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг опубликовало доклад, в котором спрогнозировало, что по итогам 2020 года спрос на энергию в мире упадет на 6%, в том числе в США - на 9%, в ЕС - на 11%. Влияние вспышки коронавируса на энергетический спрос может в семь раз превысить последствия финансового кризиса 2008 года, отмечают в МЭА.
"Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$1. Тем не менее, мы полагаем, что снижение пары "доллар-рубль" существенно ниже 73 руб./$1 выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублевым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
ЦБ РФ 28 апреля продал валюту на 20,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,4 млрд рублей.
ЦБ РФ 24 апреля продал валюту на 20,5 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,6 млрд рублей (-10,4% по сравнению с предыдущим днем). 22 апреля объем продажи валюты составил рекордные 23 млрд рублей, увеличившись на 19,8%. 21 апреля ЦБ РФ продал валюту на 19,2 млрд рублей, 20 апреля - на 16,8 млрд рублей.
Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 100,1 млрд рублей.
ЦБ РФ провел в четверг аукцион репо "тонкой настройки" сроком на 6 дней в объеме 500 млрд рублей.
При анонсе аукциона ЦБ отметил, что решение о его проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней - с 1 по 5 мая - для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ.
На аукционе банки привлекли 500 млрд рублей, то есть весь предложенный объем, при спросе 962 млрд 54,3 млн рублей. Средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам составила 5,5901% годовых.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на период праздничных выходных дней с 1 по 5 мая на 96,31 копейки, до 72,7263 руб./$1, и опустил курс евро на 92,99 копейки, до 79,1189 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 67,3 копейки по отношению к среде и составил 72,9518 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:05 МСК опустился на 18,09 копейки и составил 73,3417 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 47,181 млн, из которых $986,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 60,332 млн - на сделки с расчетами завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 80,62 копейки, до 79,2073 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:05 по Москве увеличился на 14,06 копейки и составил 79,946 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR 525,046 млн, из которых EUR 212,626 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR 312,42 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 5,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - также до 5,94% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 6,01%, 6,07% и 6,14% годовых соответственно.