Рубль в понедельник сильно упал в паре с юанем в рамках коррекции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам понедельника, рубль заметно ослаб в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущей недели. Курс юаня в 19:00 составил 13,859 руб., что на 44,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 4,56 копейки, до 99,3759 руб. и уменьшил курс евро на 1,2044 рубля, до 105,0996 руб.

"Рубль укреплялся на прошлой неделе. Основными факторами поддержки стали техническая коррекция и рост ликвидности китайского юаня, о чем сигнализировало снижение однодневных ставок РЕПО по юаням (RUSFAR CNY). По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара (USDRUBF) снизился на 7,72%, до уровня 99,42 руб., а евро (EURRUBF) подешевел на 7,01%, до 106,3 руб. Китайский юань снизился на 7,52%, до 13,41 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль поначалу пытался развить стартовый восходящий импульс к юаню, но затем стал сдавать позиции. Во второй половине торгов нисходящая динамика ускорилась: российская валюта находится в серьезном минусе. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары также находятся в солидном плюсе. Давление на рубль может оказывать то, что сходит на нет эффект от восстановления платежей за импорт и других поступлений иностранной валюты в страну. Затруднения с такими транзакциями могли возникнуть после введения санкций США против ряда российских банков. В результате накопился существенный объем валюты, хлынувший на рынок после улучшения ситуации с ее перечислением на внутренние счета. Это спровоцировало быстрое укрепление рубля. Вероятно, данный навес продаж по большей части исчерпал себя. Сезонный фактор в то же время может усиливать негативное влияние на курс рубля. Традиционно в конце года увеличиваются траты госбюджета и компаний, а также происходит предпраздничный всплеск потребительской активности. Это повышает спрос на импорт, а значит и на валюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу иностранной валюты на 23%, до $8,0 млрд по сравнению с $10,3 млрд в октябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Это минимальный уровень продажи валюты экспортерами в 2024 году. Предыдущий минимум был в сентябре, когда продажа составила $8,3 млрд.

Снижение этого показателя в ноябре происходило на фоне необходимости погашения экспортерами валютных кредитов перед российскими банками, отмечает регулятор.

Среднедневные чистые продажи снизились на 16% и составили $379 млн.

Отношение продажи валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в сентябре 2024 года составило 60%, уменьшившись на 28 процентных пунктов (п.п.) относительно августа на фоне повышенных объемов покупки валюты для погашения валютных обязательств. В октябре доля продаваемой выручки выросла до 76% (эти показатели Банк России приводит с лагом).

Физлица в ноябре продолжили продавать валюту, реализовав ее на 68,1 млрд рублей против 55,8 млрд рублей в октябре. "При этом валюта продавалась равномерно в течение всего месяца. После введения очередных санкций объемы чистых продаж со стороны граждан оставались неизменными", - подчеркивает ЦБ.

Во второй половине ноября на фоне новых санкций со стороны США выросла волатильность на валютном спотовом рынке. За месяц рубль ослаб относительно основных иностранных валют (на 11% к доллару США, на 8,4% к юаню). "Санкции затронули преимущественно финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов, что отразилось на сроках поступления экспортной выручки. На динамику рубля также оказали влияние покупки валюты отдельными нефинансовыми компаниями для погашения валютных обязательств", - отмечает Банк России.

Изменение структуры и каналов расчетов по внешнеторговым операциям после санкций окажет временное влияние на динамику экспорта и импорта, считает ЦБ. "По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться, при этом динамика валютного курса в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами", - говорится в обзоре.

Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты в первой половине ноября преимущественно сокращались, но к концу месяца на фоне роста общей волатильности на рынке они расширились. Спред по операциям с долларом США вырос с 2,77 до 3,12 рубля, с евро - с 2,24 до 2,89 рубля.

Ситуация на рынке валютных свопов "юань-рубль" оставалась относительно стабильной, отмечает ЦБ. Вмененные ставки по свопам периодически возрастали до 20%, но их рост был кратковременным, подчеркивает регулятор.

ЦБ обращает внимание на стабилизацию ситуации на валютном рынке в начале декабря.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

По итогам года Минфин по-прежнему ожидает дефицит в размере 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Таким образом, в декабре дефицит может быть в размере 2,9 трлн рублей.

За десять месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 220 млрд рублей. Позже Казначейство опубликовало свои данные - профицит в 124,2 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-ноябре составили 32 трлн 650 млрд рублей, что на 25,8% выше, чем за тот же период прошлого года.

Расходы выросли на 23,7%, до 33 трлн 39 млрд рублей.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером на новостях из Китая, а также с Ближнего Востока.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $72,38 за баррель, что на 1,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,02%, до $68,55 за баррель.

Власти Китая в понедельник объявили о планах смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, что было воспринято трейдерами как позитивный сигнал для перспектив экономики страны.

Между тем, в Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Банки привлекли на аукционе месячного репо ЦБ РФ 850 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей, сообщается в информации на сайте регулятора. Дата исполнения первой части сделок - 11 декабря, второй части - 15 января.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 21,1001% годовых при минимальной ставке аукциона 21,10% (ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 10 базисных пунктов).

ЦБ РФ удовлетворил все поступившие на аукцион заявки.

ЦБ РФ в конце ноября возобновил проведение аукционов месячного репо после почти годичного перерыва, они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.

На аукционе 25 ноября банки привлекли 51,010 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, следующий аукцион, 2 декабря, не состоялся из-за недостаточного спроса. После этого для сегодняшнего аукциона ЦБ увеличил лимит аукциона до 1 трлн рублей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 декабря упала на 25 базисных пунктов - до 20,73% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в понедельник на 3 базисных пункта - до 20,94% годовых, версия на три месяца поднялась на 8 базисных пунктов, до 19,97% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 9 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 18,94% годовых.