Рубль в ходе торгов упал до минимумов с апреля в паре с юанем

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в среду, обновил в ходе торгов максимальные отметки с апреля. Рубль активно дешевеет в условиях дефицита валютной ликвидности и объявленного снижения продажи валюты ЦБ в сентябре до 0,2 млрд руб. с 7,28 млрд руб. в августе.

Курс юаня в 15:00 по Москве составил 12,765 руб., что на 64,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 12,9 впервые с апреля.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 по Москве поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 97 копеек, до 88,92 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился также на 97 копеек, до 97,75 руб./EUR1.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик ПСБ Денис Попов, во вторник дефицит юаней на рынке сохранялся, поэтому вчера ЦБ через свопы вновь предоставил банкам 30 млрд юаней – после 35 млрд юаней в пятницу и понедельник.

"Дефицит юаней достаточно устойчив. Ситуация усугубляется аккумуляцией юаневой ликвидности крупными участниками рынка. Так, вчера Роснефть завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд юаней. Возможно, что некоторые крупные банки также проявляют повышенный спрос на юаневую ликвидность. С пятницы (6 сентября) ситуацию может усугубить еще один фактор: ежедневный объем продаж юаней Банком России будет снижен с 7,3 до 0,2 млрд рублей на фоне повышения покупок иностранной валюты Минфином, в рамках бюджетного правила (8,2 млрд руб. в день с 6 сентября по 4 октября). Спрос на валюту в ближайшее время останется высоким и со стороны импортеров. Таким образом, предпосылки для дальнейшего ослабления курса рубля сохраняются. Сегодня курс уже протестировал нашу цель на сентябрь (12,5 руб. за юань). Не исключаю в краткосрочной перспективе как минимум локального смещения котировок в диапазон 12,5-13 руб. за юань", - отмечает Попов.

Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 172,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 7 раз больше, чем дневной объем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., в сумме 24,65 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 162 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 6 сентября по 4 октября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день).

С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 2,5 процентного пункта, процентная ставка по рублям установлена на уровне ключевая ставка минус один процентный пункт. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в безадресном режиме. Заключение сделок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 мск, исходя из равномерного распределения максимального дневного лимита между установленными временными интервалами.

Валютные свопы Банка России по продаже иностранной валюты за рубли с последующей ее покупкой направлены на помощь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам, а также на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 3 сентября (данных на 4 сентября пока не было). В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Нефть

Цены на нефть начали расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца прошлого года по итогам предыдущей сессии.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,39%, до $74,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,7%, до $70,81 за баррель.

Во вторник котировки Brent упали на 4,9%, WTI - на 4,4%, обновив минимальные значения с середины декабря прошлого года на ожиданиях восстановления добычи в Ливии и увеличения поставок со стороны ОПЕК+ на фоне слабого мирового спроса на топливо.

Трейдеры полагают, что Ливия может в ближайшее время возобновить добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.