Зампред Банка России: мы не делаем скидку на сложные времена
Ольга Полякова рассказала о кейсе Киви банка, надзорной работе ЦБ и о том, какие изменения планируются в банковской сфере
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор, пережив крупнейший санкционный удар, сумел сохранить устойчивость благодаря запасу капитала и послаблениям ЦБ. Банки оперативно подстроились под новые внешнеэкономические и денежно-кредитные условия и даже смогли пройти шоковый период без потерь: за последние полтора года ЦБ не отозвал лицензии ни у одного игрока. Однако буквально на днях благостный новостной фон взорвал кейс Киви банка, показавший, что проблема незаконных операций не ушла, а регулятор все так же готов к максимально суровым мерам воздействия. Добропорядочным игрокам рынка тоже следует готовиться к работе без "скидок" в виде регуляторных льгот. О том, как ЦБ планирует выстраивать надзорную работу и к каким изменениям стоит готовиться банкам, рассказала в интервью агентству "Интерфакс" зампред Банка России Ольга Полякова.
- За 2023 год не было отозвано ни одной лицензии, а в целом пауза между позапрошлым таким случаем и свежим кейсом Киви банка - полтора года. Это успехи банковского сектора, это можно банковскому сектору себе в актив записать? Или это некая поблажка со стороны ЦБ, который более лояльно смотрел за банками, давая им передышку после тяжелого 2022 года?
- Банковский сектор вполне устойчив, и во многом, конечно, это определялось нашей политикой, предшествующей пандемии и кризису 2022 года. Мы принципиально шли к тому, чтобы очистить рынок от недобросовестных и слабых игроков, и был период, когда мы отзывали лицензии в большом количестве. Это нам не доставляло радости - с бОльшим интересом мы всегда работаем с банками, которые ориентированы на клиента и сохранение его доверия, качественно управляют своими рисками.
Отсутствие отзывов лицензий - это не закрытие глаз на какие-то проблемы, это наша совместная с банками многолетняя работа, направленная на повышение финансовой устойчивости банковского сектора.
Конечно, это не значит, что сегодня нет игроков, которые пытаются зарабатывать различными не вполне законными операциями, пытаясь компенсировать свои потери в банковском бизнесе. Например, нарушая основные принципы ПОД/ФТ, они проводят операции, связанные с криптовалютой, онлайн-казино и так далее. Эта тема находится у нас, как говорится, на радарах.
- Много ли игроков сейчас вовлечены в проведение таких операций?
- Мы не комментируем деятельность действующих банков, но такие банки есть. Мы решаем проблему своими надзорными инструментами - это и проведение совещаний, и возможные ограничения. Как правило, работа с банками начинается с обсуждения тех проблем, которые мы видим или которые могут появиться у банка в перспективе. И, конечно, мы консультируем тех, кто готов к нам прислушиваться, кто с нами открыт.
- 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви банка за нарушение законодательства и проведение высокорисковых операций. Значит, он не прислушивался? Можете ли вы рассказать подробнее об этих высокорисковых операциях и оценить их объем? Будет ли ЦБ поднимать вопрос о страховании средств на электронных кошельках с учетом кейса Киви банка?
- Мы очень плотно работали с Киви банком - проводили совещания, обсуждали проблемы и убеждали в необходимости снижения рисков, применяли меры. Несмотря на все действия, банк постоянно находил все новые и новые способы обхода наших мер. Проблема не только в том, что он не прислушивался к нам и не хотел исправляться, а в том, что с каждым днем он создавал все больше рисков для граждан и стабильности финансового сектора.
Киви банк был известен своим расчетным сервисом, но одновременно и предоставлением услуг для операций с криптообменниками, переводами в адрес теневого игорного бизнеса, переводами похищенных средств в пользу дропперов и другими нелегальными финансовыми услугами.
Мы не выявили случаев прямого материального ущерба клиентам, например, хищений с их электронных кошельков. Однако мы зафиксировали значительное число случаев, когда банк оформлял кошельки на людей, которые об этом даже не подозревали. А через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей.
Сейчас временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСВ) формирует реестры для будущих выплат - как вкладчикам в рамках системы страхования вкладов, так и владельцам электронных кошельков уже в рамках будущих процедур конкурсного производства, потому что эти средства не подлежат страхованию. Но главное, что наши предварительные оценки показывают, что у банка хватит средств, чтобы вернуть гражданам деньги с их кошельков.
На будущее нам предстоит оценить два важных изменения действующего регулирования. Первое - страхование средств граждан на электронных кошельках. Второе - совершенствование процедуры идентификации при взаимодействии банка со своими клиентами через третьих лиц, например, банковских платежных агентов. Тут есть о чем подумать.
- Какие основные риски в этом году вы видите для банковского сектора? Эксперты называют риск большой концентрации корпоративных кредитов по плавающей ставке. Как сейчас ведут себя такие кредиты?
- В настоящее время мы не наблюдаем ухудшения качества кредитного портфеля из-за высокой ключевой ставки. Доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле на 1 января составляла 47%, увеличившись на 8 процентных пунктов за последние три года. На рост доли кредитов по плавающим ставкам влияет не только желание банков захеджировать свои риски, но и спрос компаний.
Пока качество корпоративных кредитов с плавающими ставками стабильно, доля просрочки на начало января составляла всего около 1%. Если заемщику становится сложно обслуживать долг, он всегда может обратиться в банк за реструктуризацией. Но пока мы не видим и роста объемов реструктуризаций кредитов с плавающей процентной ставкой.
Есть вероятность, что через какое-то время показатели качества таких кредитов несколько ухудшатся, но, думаю, не критично. Это отражено и в нашем прогнозе по прибыли банковского сектора, где заложен более высокий уровень резервов.
Если говорить о рисках, сейчас один из основных вызовов для банковского сектора - риск концентрации. Это связано с тем, что крупные российские компании не могут занимать на внешних рынках. Часть долгов, которые у них были перед иностранными кредиторами, замещаются в крупных российских банках, и это увеличивает проблему. Мы полагаем, что инструментами снижения риска концентрации могут стать развитие рынка облигаций и синдицированное кредитование, чтобы риск более равномерно распределялся по банковскому сектору.
- Эта тема уже давно в поле зрения, но она как-то не получила значимого отклика у банков, этот рынок не очень развит, хотя и законодательство было принято. Почему банки не так активно выдают синдицированные кредиты?
- Наверное, это связано с отсутствием сильных стимулов. Мы в этом году планируем подготовить и опубликовать план изменений в регулирование риска кредитной концентрации, которые направлены на постепенное снижение этих рисков в течение нескольких лет.
Так, мы планируем отказаться от использования "льготных" риск-весов при расчете нормативов концентрации, разрабатываем новый подход к определению связанных с банком лиц. Кроме того, продолжаем обсуждать возможность поэтапного ввода нового норматива концентрации Н30 для системно значимых банков.
Это потребует от банков всерьез заняться задачей распределения крупных рисков. Сейчас кредиторы часто либо не заинтересованы в том, чтобы делать синдикаты с небольшими игроками, либо не могут между собой договориться об условиях. И когда банки поймут, что регулятор в отношении проблемы концентрации рисков настроен очень решительно, я думаю, тогда и лед тронется в синдицированном кредитовании. Как вы правильно отметили, вся необходимая законодательная база для этого есть.
- Вопрос, связанный с такой животрепещущей для банков темой, - достаточностью капитала. ЦБ давал некую передышку банкам, в прошлом году все надбавки были обнулены. Насколько банки готовы к тому, чтобы их постепенно восстанавливать?
- В целом банки готовы к восстановлению надбавок до целевых уровней. Этим послаблением сейчас пользуются менее десяти банков. С 1 января минимальный объем надбавок поддержания достаточности капитала составляет 0,25 п.п., и упомянутые банки соблюдают этот уровень с запасом - рисков возможного несоблюдения мы не видим.
Банковский сектор обладает достаточным запасом капитала - около 7,3 трлн рублей на 1 января. Результаты надзорного стресс-тестирования системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2023 году также подтвердили способность большинства из них в значительной степени справиться со стрессом. По нашим оценкам, достаточность капитала СЗКО по итогам стресс-теста может снизиться суммарно на 2,9 п.п., но в целом будет на уровне 10,8%, значительно выше минимального значения норматива в 8%. При этом полученные оценки не учитывают доступные банкам мероприятия по восстановлению своей финансовой устойчивости - в случае их реализации стрессовый эффект на капитал оказался бы еще ниже.
Мы не делаем скидку на сложные времена, не закрываем глаза на проблемы. Стабильность финансовой системы остается для нас абсолютным приоритетом, поэтому мы своевременно выходим из послаблений, чтобы банки не разучились самостоятельно держаться на плаву. Большую часть мер поддержки мы уже отменили.
- ЦБ разрешил банкам признавать потери по заблокированным активам в течение 10 лет. Кроме того, банки могут перевести заблокированные активы и пассивы в отдельное юрлицо. Есть ли еще желающие воспользоваться этой опцией?
- Мы дали возможность всем банкам самим определять, будут ли они пользоваться этой нормой. Кто-то сейчас уже практически полностью создал резервы по заблокированным активам, кто-то будет в течение 10 лет создавать.
Некоторые банки, как вы знаете, пользуются еще одной опцией - выделением заблокированных активов в отдельное юридическое лицо. Один банк уже пошел этим путем. Второй банк сейчас в стадии обсуждения с нами. Есть и еще потенциальные желающие, которые оценивают целесообразность использования этого способа.
- ЦБ планировал уточнить критерии отнесения кредитных организаций к системно значимым. Что планируете скорректировать в критериях? Есть ли сейчас банки, которые потенциально могут получить статус СЗКО после пересмотра критериев?
- В этом году мы планируем с банками обсудить новую концепцию отнесения к системно значимым кредитным организациям. Во-первых, мы планируем перевести весь расчет методики определения СЗКО на консолидированную основу. Это позволит оценивать системную значимость на уровне банковской группы, точнее учитывать влияние групп на финансовый сектор.
Во-вторых, мы хотим, чтобы показатели учитывали значимость банка или банковской группы в большем количестве сегментов бизнеса. В том числе рассматриваем варианты учета размера клиентской базы, рыночной доли на смежных рынках (например, в брокерском обслуживании, страховании, пенсионных накоплениях, денежных переводах и так далее). Ну и, конечно, как это раньше было, одним из факторов по-прежнему остаются международные связи.
- А дифференциация надбавок к достаточности капитала системно значимых банков по-прежнему планируется?
- Да, при пересмотре методики мы хотим предусмотреть возможность устанавливать дифференцированные надбавки за системную значимость, чтобы нагрузка на капитал соответствовала значимости всей банковской группы для экономики. Эти меры в том числе будут способствовать повышению конкуренции.
- Есть ли ощущение, что после корректировки список пополнится какими-то кредитными организациями?
- Сейчас мы проводим предварительные расчеты, поэтому говорить о том, как будет выглядеть итоговый список, пока преждевременно. Мы планируем начать консультации с рынком по итоговой концепции во второй половине 2024 года, чтобы принципы определения финального перечня СЗКО были понятны всем участникам рынка. Самым острым вопросом, скорее всего, будет как раз дифференцированный подход к установлению надбавок в зависимости от уровня системной значимости. Но мы не отказываемся от этой идеи, потому что считаем, что это будет справедливо.
- Будет ли ЦБ в 2024 году предпринимать какие-нибудь действия по регулированию вложений банков в экосистемы? Могут ли эти подходы, введение риск-чувствительного лимита, быть внедрены уже в этом году или это более далекая перспектива? Будет ли это увязываться с темой системной значимости или пойдет параллельно?
- Как я говорила, масштабы финансовой экосистемы могут быть учтены в критериях системной значимости, но этот вопрос будет прорабатываться отдельно от риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов, к которым мы относим скорее непрофильные бизнесы, не связанные с предоставлением финансовых услуг.
К внедрению риск-чувствительного лимита для вложений банков в иммобилизованные активы, в том числе инвестиций в экосистемы, приступим в 2025 году. В этом году мы планируем оценить параметры риск-чувствительного лимита и начать разработку нормативной базы. Для этого мы проводим обследование иммобилизованных активов банков с универсальной лицензией.
Слово "лимит" здесь определяющее - нужно, чтобы риск-аппетит банка был ограничен этим лимитом с точки зрения вложения средств вкладчиков в непрофильные активы и стартапы. Мы точно от этой идеи не отказываемся, чтобы обеспечить нашу основную задачу - защиту интересов кредиторов и вкладчиков.
Если мы говорим об иммобилизованных активах, это не только вложения в экосистемы, но и неработающие активы. Риск-чувствительный лимит нацелен в первую очередь на то, чтобы банки снижали на своих балансах вложения и в непрофильные, и в неработающие активы, не приносящие никакого дохода.
- А по сравнению с 2021 годом, когда эта тема активно продвигалась Центральным банком, как поменялось отношение банков к экосистемам? Может быть, кризис 2022 года скорректировал их отношение к таким вложениям? Вы видите, что они их уменьшили? Или, наоборот, они сейчас более активно эту тему развивают, чтобы компенсировать выпадающие доходы?
- Банки перестраивают свой бизнес, связанный с экосистемами. Но мы видим, что их аппетит к созданию экосистем - как на партнерских началах, так и самостоятельно - не снизился.
Экосистемы помогают банкам в борьбе за клиента. Люди привыкли к удобству, и хорошо, что им обеспечивают высокий уровень сервиса. Нам как регулятору, надзорному органу при этом очень важно найти баланс - дать возможность банкам развивать перспективные направления, но удержать их риск-аппетит на приемлемом уровне. Риск-чувствительный лимит как раз обеспечивает этот приемлемый уровень.
- Многие банки в последнее время начали создавать дочерние микрофинансовые компании. Отмечает ли ЦБ эту тенденцию, как вы ее оцениваете? Это попытка расширить клиентскую базу или обойти регулирование?
- Конечно, мы видим, когда банки это делают, и обращаем внимание. Чтобы не создавать регуляторный арбитраж, совместно с коллегами из надзора за МФО мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости выравниваем регулирование.
Это не тенденция сегодняшнего дня, ряд крупных банков уже давно развивают свои микрофинансовые организации, но пока что их влияние на показатели банковских групп несущественное. И в целом объемы микрофинансирования в разы уступают банковскому кредитованию.
- Вопрос, связанный со стресс-тестированием. Можете рассказать, какие стресс-тесты вы проводите? И, может быть, вы какие-то новые закладываете сценарии в этих стресс-тестах по прошествии последних двух лет?
- Банк России ежегодно проводит разные стресс-тесты, которые выполняют определенные задачи, и 2024 год не станет исключением. В частности, мы уже запустили надзорное стресс-тестирование банков по методу bottom-up - банки сейчас активно проводят расчеты и в скором времени направят их нам на проверку. Также на повестке - климатический стресс-тест и макропруденциальный стресс-тест финансового сектора.
Сценарии в первую очередь зависят от целей тестирования, и хочу отметить, что мы всегда закладываем максимально реалистичные сценарии. Обычно мы используем макроэкономические сценарии из основных направлений денежно-кредитной политики либо специально разработанные узконаправленные сценарии под определенный тип стресса. Например, в этом году в надзорном стресс-тестировании по методу bottom-up мы предложили банкам протестировать рисковый сценарий Банка России.
- 2022 год стал серьезной проверкой на прочность банковского сектора. Использовали ли банки в стрессовых условиях планы восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ)? Довольны ли вы инструментом ПВФУ? Планируется ли развивать его?
- Не все меры из планов восстановления финансовой устойчивости банков были реализованы на практике. В тот период у многих банков снижались нормативы капитала и ликвидности. И часть проблем банки решали стандартными методами, предусмотренными ПВФУ. К примеру, продавали некоторые активы или поднимали ставки по депозитам, когда нужно было привлечь ликвидность.
Пока мы не можем сказать, что инструмент ПВФУ в полном объеме работает так, как бы нам хотелось. Но положительный эффект, безусловно, есть - ПВФУ как минимум стимулирует банки критически смотреть на свою бизнес-модель, думать о ее уязвимостях и о том, что банк может предпринять в случае стресса.
Несмотря на довольно сложную ситуацию в 2022-2023 годах, мы продолжили донастройку инструмента. Дважды накануне очередного цикла представления ПВФУ в Банк России мы направляли методические рекомендации по их разработке, в том числе с учетом опыта шоков 2022 года. Ключевое в рекомендациях - стандартизация представления информации и составления ПВФУ, раскрытие сути предполагаемых мероприятий и обоснование их реализуемости.
В наших планах - пересмотреть требования к содержанию ПВФУ, которые сегодня носят достаточно общий характер. Мы детализируем требования к мероприятиям восстановления финансовой устойчивости, внедрим необходимость тестирования ключевых рисков по стресс-сценариям, определим минимальную глубину стресса, зададим минимальный набор индикаторов стресса, а также проработаем вопрос, чтобы ПВФУ был более интегрирован в систему текущего и антикризисного управления банка.
Эти доработки мы предварительно обсудили с банковским сообществом в конце прошлого года. В этом году планируем завершить разработку нормативного акта, чтобы с 2025 года все СЗКО сдавали ПВФУ по новым правилам.
- ЦБ РФ в свое время предлагал сделать обязательным для крупнейших банков участие в надзорном стресс-тестировании, а также закрепить в законодательстве полномочия Банка России проводить стресс-тесты и использовать их результаты для оценки рисков банков. В какой стадии эта идея?
- У нас есть полномочия принимать меры по результатам рассмотрения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). В рамках ВПОДК проводится стресс-тестирование и оценивается финансовая устойчивость банка, его возможность пережить различные стрессы, достаточность капитала. Когда мы смотрим качество управления достаточностью капитала, мы можем установить банку дополнительную надбавку к капиталу. Были случаи, когда мы этим пользовались.
Дальнейшее развитие ВПОДК и нашего надзорного инструментария связано в том числе с совершенствованием подходов к стресс-тестированию.
- Пользовались опцией дополнительной надбавки в прошлом году?
- Не только в прошлом, но и в позапрошлом году.
- То есть каким-то игрокам она устанавливается систематически?
- Есть игроки, у которых это требование действовало на протяжении двух-трех лет, но они привели в порядок свои процессы и восстановили достаточность капитала.
- А банки не жалуются, что как-то много стресс-тестов? Вот есть надзорные стресс-тесты, есть в рамках ВПОДК, есть в рамках плана восстановления финансовой устойчивости...
- На самом деле такая проблема нас тоже беспокоит. Поэтому мы стараемся там, где это возможно, унифицировать разные надзорные инструменты. В частности, стремимся сблизить стресс-тестирование и ПВФУ.
Например, в 2023 году мы предложили банкам использовать сценарий стресс-тестов при подготовке ПВФУ. Это дало возможность банкам снизить свою нагрузку при разработке сценариев и использовать результаты одного стресс-теста для разных целей. В свою очередь Банку России это помогло стандартизировать процесс оценки результатов ПВФУ. Что касается ВПОДК - для него банки сами разрабатывают сценарии.
- Банк России выступал с предложением создания банковских объединений для снижения издержек и увеличения эффективности работы небольших банков. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?
- Мы не раз говорили небольшим банкам: пожалуйста, у вас есть возможность консолидировать бизнес, объединяйтесь, усиливайте и приумножайте свои возможности и наработанные практики. Но для этого нужно друг другу честно рассказать о своих проблемах, договориться между собой о цене, договориться, кто за что будет отвечать. Мы предложили банкам несколько способов: хотите - модель "зонтик" (под эгидой более крупного игрока), хотите - модель "альянс" (на равноправной основе). Но есть определенные условия, на которых банки должны договориться между собой. Поэтому мяч на их стороне. К нам пока никто не приходил и не выражал готовность объединиться. Обсуждение сейчас идет на площадке ассоциации банков "Россия".
- А как вообще сейчас себя чувствуют банки с базовой лицензией?
- Они себя чувствуют хорошо. В прошлом году они заработали прибыль в районе 6 млрд рублей (за 2022 год была получена прибыль в размере 3 млрд рублей, за 2021 год - 1 млрд рублей).
- ЦБ планировал обсудить с банковским сообществом вопрос дифференциации лимита страхового возмещения и ставок отчислений в фонд страхования вкладов. Можете рассказать, какие именно изменения предлагает регулятор?
- Цель нашей инициативы - повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей.
Для банков по таким продуктам можем снизить расходы на отчисления в фонд страхования вкладов. За счет полученной экономии банки смогут предлагать своим вкладчикам более привлекательную доходность. Вопрос по-прежнему актуален, и в ближайшее время мы поговорим об этом с банками.
- Банк России и АСВ обсуждают вопрос повышения страховой суммы возмещения по счетам эскроу. До какого уровня она может быть увеличена?
- Мы планируем эту сумму повысить, потому что, очевидно, недвижимость может стоить дороже, и текущий размер возмещения в 10 млн не покрывает эту сумму. Обсуждается увеличение в два раза - до 20 млн рублей.
- ЦБ РФ хотел дифференцировать взносы в фонд страхования вкладов в зависимости от надзорных рейтингов банков. Расскажите подробнее об этой инициативе.
- Мы развиваем тему дифференцированных отчислений в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня риска, оценки финансовой устойчивости банка. Считаем правильным, чтобы банки с высоким уровнем риска платили больше страховых взносов.
Здесь важно правильно настроить инструмент, который мы будем использовать для оценки банков - так называемые надзорные рейтинги. Это будет новая методика оценки экономического положения банков, так как текущая методика частично утратила свою риск-чувствительность и нуждается в обновлении.
В настоящее время мы тестируем новую методологию количественного скоринга банков исходя из их показателей отчетности. Также будем акцентировать внимание на оценке рисков бизнес-модели и стратегии развития банков. Прорабатываем вопрос установления взаимосвязи оценки экономического положения с оценками качества ВПОДК и результатами надзорного стресс-тестирования.
Свое видение по этому вопросу мы изложим в консультативном докладе, который планируем обсудить с рынком во второй половине года.
- ЦБ вынес на обсуждение с банками вопрос создания фонда поддержки банковского сектора. Как игроки отнеслись к этому предложению? Когда может начать работать этот фонд, за счет чего он будет формироваться и по какому основанию банки будут получать из него средства?
- Это очень дискуссионная тема. Мы понимаем, что такой фонд неплохо было бы создать, чтобы расходы на восстановление устойчивости банковского сектора несли сами банки, а не государство или Банк России. Пока мы обсуждаем это внутри Банка России, планируем в течение года определиться с концепцией и начать диалог с рынком. Я думаю, что у нас пройдет немало раундов ее обсуждения с банками.
Пока идея в том, что фонд может формироваться за счет обязательных взносов банков, по аналогии с фондом страхования вкладов, возможно, за счет повышенных отчислений банков, вышедших за "оранжевую зону" по нормативам. Все это в процессе проработки. Мы исходим из того, что отчисления в новый фонд не должны увеличивать общую сумму взносов, которые платят банки.
Что касается возможностей использования средств фонда, мы рассматриваем вариант, что за счет этих средств могут проводиться процедуры финансового оздоровления банков и создаваться механизмы распределения рисков в банковской системе - например, кредитных и валютных. Детали будут позднее.
- Это будет альтернатива нынешним способам санации? Или ЦБ в принципе уже не хочет использовать этот инструмент поддержки банков, как было с крупными банками несколько лет назад?
- Скорее, первый вариант - альтернатива. Сейчас у нас существуют оба механизма финансового оздоровления - и через АСВ, и через фонд консолидации банковского сектора. При этом мы все равно продолжаем думать над совершенствованием и модернизацией этих механизмов.
- А что бы вы хотели усовершенствовать в этом механизме?
- Пока мы находимся в процессе обсуждения внутри Банка России, рано говорить об этом, но мы всегда думаем над тем, как можно это улучшить.
- Фактически Россия сейчас отрезана от традиционных каналов взаимодействия с международным сообществом по линии ПОД/ФТ. Создает ли это какие-то риски для российского финансового рынка? Как их избежать или снизить?
- В 2019 году Россия вошла в пятерку стран, которые успешно прошли проверку ФАТФ. Нам были даны определенные рекомендации, и если бы не политизированное отношение группы, то и отчет о прогрессе российской системы ПОД/ФТ рассматривался бы на этой площадке.
Однако это не означает, что мы свернули международное сотрудничество. Я хочу обратить внимание, что за последнее время было несколько попыток отдельных стран включить нас в "серый" и "черный" список ФАТФ, но тем не менее на всех заседаниях рассмотрение такого вопроса откладывалось.
Поддерживать многосторонний формат с зарубежными коллегами нам позволяет Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Она имеет статус одной из региональных групп по типу ФАТФ. Через ЕАГ мы взаимодействуем с иностранными коллегами, представляющими как надзорные органы стран-членов организации, так и иные структуры, задействованные в сфере ПОД/ФТ.
Мы все так же очень строго относимся к соблюдению антиотмывочного законодательства. Всегда стремимся к тому, чтобы выявлять новые схемные операции, связанные с возможным обходом и несоблюдением требований закона 115-ФЗ. У нас результативно работает платформа "Знай своего клиента", которая помогает банкам оперативно выявлять и пресекать деятельность рисковых клиентов. Так называемые подозрительные операции, например, связанные с выводом денежных средств в теневой оборот через трансграничные переводы или обналичивание, мы мониторим в ежедневном режиме, и, естественно, для нас это ключевые показатели эффективности. По нашим оценкам, 2023 год показывает по всем видам таких операций снижение на 12%, причем это - на фоне и без того достаточно низких их объемов.
Как я уже говорила раньше, новая проблема, которая у нас появилась, это высокорисковые P2P-операции, связанные с приобретением криптовалюты, функционированием онлайн-казино и так далее. Но и с этой проблемой мы умеем работать и довольно неплохо справляемся.
По итогам отмечу, что мы не видим каких-либо значимых рисков для нашего финансового сектора из-за нежелания отдельных стран сотрудничать с Россией в сфере ПОД/ФТ. Вместе с тем, мы в постоянном режиме мониторим и анализируем происходящие в мире события в "противолегализационной" сфере и учитываем их в своей работе.
- ЦБ неоднократно продлевал ограничения на снятие физлицами наличной валюты (сейчас они действуют до 9 марта 2024 г.). При сохранении текущей ситуации эти ограничения и дальше будут продлеваться?
- Основная причина введения этого ограничения - санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения.
При этом я напомню, что Банк России смягчал ограничения и на снятие средств со вкладов в наличной валюте (сначала разрешали снимать только доллары, потом и евро в эквиваленте $10 тысяч), и на продажу валюты.
Перед принятием решения о продлении этой меры (каждые полгода) мы проводим анализ. И в принципе сейчас значительного запроса на снятие ограничения мы не наблюдаем ни от клиентов, ни от банков. Мы видим серьезную тенденцию к девалютизации, наблюдается существенное снижение объема валютных вкладов.
- Если говорить о валютных вкладах, ЦБ рассматривал идею сделать повышенные отчисления в фонд страхования вкладов для депозитов в валюте недружественных стран. По-прежнему обсуждаете этот вопрос?
- Такая идея рассматривалась. Но окончательное решение мы еще не приняли.
- Сейчас в Госдуме находится законопроект, который обяжет системно значимые кредитные организации с 1 января 2030 года использовать подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) при оценке кредитного риска. Сейчас ПВР-подход используют четыре СЗКО. Есть ли запрос от других системно значимых банков, которые хотят перейти на ПВР и в ближайшие год-два смогут это сделать? И насколько сейчас велико желание ЦБ распространить в ближайшие годы это на универсальные банки?
- Крупные банки с универсальной лицензией могут и сейчас подать заявки на ПВР. Один банк не из числа СЗКО уже ее подал, в ближайшее время мы уже приступим к валидации его моделей.
Из системно значимых сейчас четыре банка используют ПВР-подход как в корпоративном сегменте, так и в розничном, некоторые банки уже по второму разу к нам приходили со своими моделями, и мы делали апдейт и пересматривали их риск-веса.
Остальные СЗКО понимают, что этот переход неминуем для них, это очень важная работа, которой они должны заниматься. Помимо экономии капитала, к которой банки стремятся при переходе на ПВР, в первую очередь речь идет о повышении качества оценки управления рисками и более точной оценке риска: модели строятся на основе конкретных реальных данных с глубиной как минимум в 10 лет, связанных с уровнем потерь, вероятностью дефолта и так далее.
Действующий нормативный акт дает возможность банкам использовать ПВР-оценку и для формирования резервов по рознице. По корпоративным кредитам мы пока не готовы давать такую возможность, и я думаю, что будем еще долго это обсуждать, поскольку есть различные субъективные причины, по которым банки могут так или иначе менять уровень резервирования.
Я надеюсь, что в ближайшее время закон об обязательности перехода системно значимых банков на ПВР-подход пройдет обсуждение в Госдуме, мы уже подготовили изменения в нормативные акты. С учетом накопленной практики работы с банками по оценке их моделей мы понимаем, что нужно более точно сформулировать определение дефолта, и есть некоторые нюансы с коэффициентами, которые банки должны будут применять. Надеюсь, что к концу этого года у нас уже все будет готово, и с 2025 года мы начнем с банками планировать их переход. Мы ожидаем, что в 2025 году системно значимые банки должны будут прийти в Банк России и представить план - какие сегменты портфеля в какое время они будут переводить на продвинутый подход.
- Следит ли ЦБ за Базельским регулированием? Что-то из нововведений Базеля вы будете продвигать в российское регулирование?
- За международным опытом регулирования банковского сектора мы всегда смотрим очень внимательно. Мы не исключаем себя из международной повестки и считаем, что внедрение лучших мировых практик помогло нам построить устойчивую банковскую систему. Сейчас идет процесс настройки отдельных регуляторных требований, в том числе направленных на финансирование трансформационных проектов, в ходе этой работы есть определенные нюансы. Но мы не отступаем от основных принципов риск-ориентированного регулирования.