ГПБ представил модельный портфель с наиболее перспективными акциями РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк представил модельный портфель российских акций на 2024 год с наиболее перспективными бумагами по соотношению риска и доходности, говорится в обзоре банка.

Портфель будет ребалансироваться аналитиками в зависимости от ситуации на рынке.

При отборе акций экспертами учитывались следующие параметры: потенциальная доходность за следующие 12 месяцев; дисперсия дневных доходностей и ковариация с доходностями других акций портфеля; стабильность выплаты дивидендов; дивидендная доходность на следующие 12 месяцев.

Структура модельного портфеля:

нефтегаз 42%
телекомы/интернет 15%
металлургия 13%
недвижимость 12%
финансы 10%
ритейл 8%

Состав модельного портфеля:

Бумага Вес Дивдоходность 12 мес.
Группа Астра 7% 1,5%
ЛУКОЙЛ 7% 16%
Роснефть 5% 12%
Газпром 4% 12%
Газпром нефть 6% 13%
Татнефть пр 8% 14%
Транснефть пр 7% 13%
НОВАТЭК 5% 5%
Циан 3% 0%
Северсталь 6% 13%
Норникель 3% 7%
Etalon 6% 13%
X5 Retail Group 4% 10%
Магнит 4% 16%
Самолет 6% 0%
Сбербанк 10% 14%
ММК 4% 9%
Группа Позитив 5% 5%

Средняя доходность портфеля за следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29%, дивидендная доходность - на уровне 10%.

Новости