Рубль заметно ускорил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США сильно упал, евро, напротив, отыграл дневные потери и сумел немного повыситься на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль вырос к бивалютной корзине с учетом более заметного укрепления в паре с долларом.

Курс доллара составил 90,6 руб. в 19:00, что на 1,02 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 28 июля. Евро к этому времени стоил 98,13 руб., подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,95 копейки, до 93,99 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,5 копейки - до 12,47 руб. Юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 3 ноября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно вырос к доллару и немного понизился к евро вслед за динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар США падает к мировым валютам, в том числе, к евро на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Долларовый индекс DXY упал вечером во вторник на 1,1%, до минимума за 2 месяца.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.

Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), которой предстоит провести еще одно заседание до конца года.

До публикации отчета Минтруда трейдеры оценивали в 86% шансы на то, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку неизменной на декабрьском заседании и в 25% вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов в январе 2024 года.

Однако после выхода данных эти ожидания резко изменились, отмечает Market Watch. Теперь трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.

На вторник запланированы выступления сразу нескольких представителей американского ЦБ, включая глав Федеральных резервных банков (ФРБ) Ричмонда и Чикаго Томаса Баркина и Остана Гулсби, а также заместителя председателя ФРС по банковскому надзору Майкла Барра.

Ранее во вторник рубль получал поддержку со стороны покупателей после публикации обновленного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса, в котором содержатся данные об экспорте российской нефти. Кроме того, поддержку нацвалюте продолжали оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября.

Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 29,4% и составил $316,9 млрд, между тем говорится в материалах ФТС.

Импорт за тот же период вырос на 18,3%, достигнув $213,3 млрд.

Объем внешней торговли в январе-сентябре 2023 года составил $530,2 млрд против $629,2 млрд за аналогичный период годом ранее (снижение на 15,7%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ по итогам девяти месяцев 2023 года, как следует из данных ФТС, сократилось в 2,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило $103,6 млрд (годом ранее - $268,6 млрд).

ФТС публиковала статистические данные о внешней торговле последний раз весной этого года. Как сообщалось, в марте служба заявила о частичном возобновлении публикации данных, приостановленной в апреле 2022 года (в частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год и за январь 2023 года). Однако с апреля 2023 года публикации снова были поставлены на паузу.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2023 года составило $53,8 млрд, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($208,8 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной во вторник на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые десять месяцев 2023 года снизилось в 2,6 раза, до $104,0 млрд, по сравнению с $271,6 млрд за аналогичный период 2022 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения в 2023 году положительного сальдо торгового баланса на $167,6 млрд из-за сокращения экспорта на $138,7 млрд при увеличении импорта товаров на $29,0 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе-октябре 2023 года составило $27,1 млрд, что на $9,7 млрд, или на 56% больше аналогичного показателя 2022 года (-$17,4 млрд).

В октябре 2023 года профицит текущего счета, по предварительной оценке ЦБ РФ, составил $11,2 млрд после профицита $11,4 млрд в сентябре (эта оценка уточнена - в октябре ЦБ сообщал о профиците $9,6 млрд), профицит торгового баланса - $14,3 млрд после $15,3 млрд в сентябре (предварительно оценивался в $13,1 млрд) в результате сокращения экспорта товаров на $2,8 млрд при уменьшении импорта на $1,8 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $60 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $122 млрд.

"Рубль во вторник активно теснит доллар, американская валюта впервые с конца июля опустилась ниже 91. Российская валюта укрепляется, с одной стороны, за счет накапливаемого эффекта от повышений ключевой ставки (благодаря им кредитный спрос на импорт сжимается, а вложения в рублях становятся привлекательнее), а с другой - за счет обязательной продажи большей части валютной выручки экспортерами. В текущие объемы реализуемой на рынке выручки могли транслироваться высокие цены на нефть, которые наблюдались в предыдущие месяцы. Мы считаем, что в ближайшее время пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 90,5-92,5, доллар по 90 рублей или чуть ниже мы можем увидеть ближе к концу ноября, когда компании начнут продавать дополнительные объемы валюты для осуществления рублевых налоговых платежей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта сегодня завершила день ниже 91 по отношению к доллару США. Оказалась на этом уровне впервые с конца июля. Дополнительно росту рубля сегодня способствовала позитивная динамика нефтяных котировок на фоне сильных данных по инфляции в США, а также позитивные прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть. Укреплению рубля также способствуют стратегические факторы в виде высокой процентной ставки, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, и указ президента о реализации валютной выручки российскими экспортерами. В конце месяца поддержку рублю начнет оказывать налоговый период, в течение которого российские компании будут также реализовывать валютную выручку", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник после публикации данных об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени во вторник составляет $83,61 за баррель, что на 1,33% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,42%, до $79,37 за баррель.

Российский нефтеэкспорт в октябре снизился на 70 тыс. баррелей в сутки - до 7,5 млн б/с, при этом рост экспорта нефти не смог компенсировать снижение поставок нефтепродуктов, говорится в отчете МЭА. "Москва пообещала сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с с сентября до конца 2023 года, но предварительные оценки показывают, что общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов составит 7,5 млн б/с по сравнению со средним показателем в мае-июне в 7,6 млн б/с ", - отмечается в документе.

Экспорт нефти из РФ в октябре вырос на 100 тыс. б/с к сентябрю, сохранившись на уровне прошлого года - 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов снизился в октябре на 200 тыс. б/с и был на 300 тыс. б/с меньше, чем год назад - 2,5 млн б/с.

Предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн - до $18,34 млрд, поскольку более низкие международные цены на нефть более чем компенсировали сокращение скидки на российские сорта нефти по сравнению с нефтью сорта Brent. Цены на российскую нефть и нефтепродукты, за исключением бензина и вакуумного газойля, были выше price cap, установленного G7, отмечает МЭА.

При этом в то время как Brent потеряла $2,84/б за октябрь, средняя стоимость российской нефти утратила вполовину меньше - $1,13 за баррель.

Доходы российского бюджета в октябре, подсчитали аналитики, выросли на 2,4% к сентябрю - до $10,9 млрд, что на 13% больше, чем в октябре 2022 года. "Этот рост примерно отражает тенденции цен и объемов российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца. Снижение цен и ослабление рубля в октябре 2023 года отразятся в выручке за ноябрь. Выплаты экспортных пошлин (составляющие около 5% от общего объема бюджетных поступлений) выросли на 29%, поскольку цены выросли в сентябре и октябре. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и остался выше $10 млрд", - подсчитали в МЭА.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 ноября на 86,15 копейки, до 91,257 руб., и уменьшил курс евро на 75,33 копейки, до 97,7781 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 91,69 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,1725 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 93,29 копейки и составил 91,1378 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 264,02 млн, из которых $401,072 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $862,948 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 73,55 копейки, до 97,8381 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 65,56 копейки, до 97,787 руб. Объем торгов евро составил EUR478,313 млн, из которых EUR138,495 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR339,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 14 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,5 трлн рублей (при лимите 1,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 081,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,72% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 ноября, банки разместили 2 трлн 117,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 117,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,94% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 050,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей и спросе 1 трлн 050,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,93% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября поднялась на 17 базисных пунктов - до 14,8% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 5 базисных пунктов - до 13,77% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 12,87% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,4% годовых.