Рубль во вторник обновил многонедельные минимумы к доллару и евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине, несмотря на улучшение ситуации на рынке нефти во второй половине дня.

Курс доллара составил 84,3 руб в 19:00, что на 1,67 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 84 руб. впервые с 4 апреля 2022 года. Евро стоил 90,94 руб., подорожав на 1,97 рубля. Незадолго до закрытия сессии во вторник евро поднимался до 91 руб. впервые с 25 апреля 2023 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,8 рубля - до 87,3 руб. Курс китайского юаня вырос на 17,5 копейки - до 11,74 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно упал к доллару и евро, обновил в ходе торгов многонедельные минимумы в обеих парах. В первой половине дня давление на рубль оказали цены на нефть, упавшие в пределах 4% по итогам понедельника. В этот день Московская биржа не работала из-за праздничного выходного дня по случаю Дня России. Позднее рубль ускорил снижение на фоне спроса на валюту со стороны импортеров под международные переводы.

Крупнейшие банки (системно значимые кредитные организации, СЗКО) в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В апреле СЗКО продали валюту на рынке на 390 млрд рублей, и это минимум с сентября 2022 года. При этом крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% - до $7 млрд (в марте - $11,6 млрд).

Экспортеры в мае нарастили объем продажи валюты на 30% - до $9,1 млрд. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 года по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне - 80%, отмечает ЦБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Эти участники в мае приобрели валюту на 449 млрд рублей (как и в апреле).

Физические лица в мае в целом приобрели валюту на 67 млрд рублей. При этом в структуре покупок на бирже преобладала "токсичная" валюта - розничные инвесторы купили ее на 46 млрд рублей, объем покупок юаней составил 7 млрд рублей. В то же время через крупнейшие банки физические лица продали "токсичной" валюты на 9,7 млрд рублей и купили юани на 23,8 млрд рублей.

Доля юаня на российском биржевом валютном рынке в мае выросла до 39,2%, с 36,1%, а доля "токсичных" валют сократилась до 59,4%, сообщается также в обзоре рисков.

В частности, доля доллара США в объеме операций возобновила снижение, достигнув 43,7% с 44,5% на конец апреля, доля евро сократилась до 15,7% с 17,8%.

В экспортно-импортных операциях доля юаня продолжает увеличиваться, достигнув в апреле 23% после 18% в марте в экспорте, в импорте - 31% после 27%.

В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла до $7,2 млрд с $6,9 млрд, а импортные платежи - до $7,9 млрд с $7,7 млрд.

В мире

Цены на нефть ускорили темы роста вечером во вторник, прибавляют более 3%. Поддержку котировкам оказывает общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках после публикации статданных, показавших замедление темпов инфляции в США в мае до минимума с марта 2021 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны во вторник. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и теперь находится на минимальном уровне с марта 2021 года.

При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,3% с 5,5% в апреле. Это самые слабые темпы повышения за 1,5 года.

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса CPI на 4,1%, Core CPI - на 5,3%, согласно данным Trading Economics.

Трейдеры рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федеральной резервной системе (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%) на заседании 13-14 июня, отмечает Market Watch.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, 100% трейдеров ожидают ее сохранения по итогам двухдневной встречи руководства ЦБ, которая завершится в среду, согласно данным CME FedWatch.

По итогам майского заседания ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов, в результате чего ее диапазон составляет сейчас 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с сентября 2007 года.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $74,06 за баррель, что на 3,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,14%, до $69,23 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на нефть Brent подешевели на $2,95 (3,9%), до $71,84 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это минимальный уровень с 20 декабря 2021 года. Стоимость нефти WTI упала на $3,05 (4,4%), до минимальных с 17 марта $67,12 за баррель.

Тем временем, ОПЕК оставила без изменений оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 годах - 99,6 млн и 101,9 млн баррелей в сутки соответственно, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в апреле в среднем составил 6,8 млн б/с, что на 240 тыс. б/с, или 4% больше по сравнению с показателем марта, кроме того, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Относительно аналогичного месяца прошлого года показатель снизился на 356 тыс. б/с, или 5%.

Экспорт через систему "Транснефти" в апреле увеличился в среднем на 370 тыс. б/с, или 10%, до 4,1 млн б/с. Однако по сравнению с тем же месяцем прошлого года он был на 484 тыс. б/с, или на 10% ниже.

Экспорт из региона Балтийского моря вырос на 14%, до среднего уровня 1,7 млн б/с.

Так, поставки из порта Приморск увеличились на 200 тыс. б/с, или почти на 24%, и составили в среднем 1 млн б/с. Экспорт из порта Усть-Луга вырос на 17 тыс. б/с, или примерно на 2%, до среднего уровня 702 тыс. б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск сохранились на уровне предыдущего месяца - в среднем 657 тыс. б/с.

Отгрузки по нефтепроводу "Дружба" в апреле выросли относительно марта на 51 тыс. б/с, или на 23%, приостановив длительное падение от месяца к месяцу, до среднего уровня в 271 тыс. б/с. Данный показатель на 68% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года - 600 тыс. б/с.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО увеличился на 28 тыс. б/с, или примерно на 5%, до среднего уровня 587 тыс. б/с. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли на 75 тыс. б/с, или примерно на 9% к марту, до среднего уровня 870 тыс. б/с.

На других маршрутах российский дальневосточный экспорт в марте увеличился на 11% и составил в среднем 323 тыс. б/с, что на 59 тыс. б/с, или на 22% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море снизился примерно на 11% по сравнению с мартом и составил в среднем 100 тыс. б/с в апреле. Поставок с калининградского терминала нет уже шестой месяц подряд.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в апреле снизился к марту на 9%, или на 253 тыс. б/с в месяц, до среднего уровня 2,7 млн б/с. Месячные потери обусловлены снижением экспорта газойля, сократившегося на 15%, наряду с бензином. Частично снижение было компенсировано за счет увеличения поставок мазута - на 81 тыс. б/с. Относительно апреля прошлого года общий экспорт нефтепродуктов вырос на 10%, или на 242 тыс. б/с, в основном за счет увеличения поставок газойля и нафты.

Комментарии экспертов

"Рубль с открытия активно дешевел, предприняв коррекционную попытку перед стартом основной сессии, после чего лишь ускорил нисходящую динамику. Доллар впервые с апреля 2022 г. превысил 84 руб., евро установил полуторамесячный максимум вблизи 90,9 руб. В середине торгов рубль резко укрепился, отыграв существенную часть больших потерь понедельника. Ключевым драйвером снижения курса рубля по-прежнему выступает дисбаланс, вызванный недостаточным притоком на рынок иностранной валюты. Это обусловлено сокращением экспортной выручки из-за относительно низких цен на нефть и газ. В то же время объем импорта восстановился до уровней 2020-2021 годов. Кроме того, Банк России в пятницу не стал повышать ключевую ставку, хотя дал сигнал о высокой вероятности такого шага на ближайших заседаниях. Тем не менее, относительно низкие процентные ставки в экономике являются одним из фундаментальных факторов ослабления любой валюты", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль оказался под давлением совокупности факторов. Во-первых, с 7 июня внутри нового отчетного периода Минфин продает больше юаней, чем ранее, из состава ФНБ. Это делается для того, чтобы сгладить недополученный доход от экспортных компаний. Во-вторых, волатильность цен на нефть также имеет влияние. Кроме того, ЦБ РФ на заседании в пятницу не поднял ключевую ставку, но отметил ряд проинфляционных факторов и соответствующие риски. На следующей неделе в РФ стартует очередной сезон уплаты налогов, что может поддержать позиции рубля. Волатильность в паре "евро-рубль" сейчас выше, потому что объем ликвидности здесь сравнительно небольшой в связи с влиянием времени и санкций", - подчеркивает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Рубль во вторник активно сдавал свои позиции. Ситуацию уже сложно объяснять какими-либо стандартными факторами. Объемы немного выросли по сравнению с предыдущей неделей, но назвать их выдающимися также нельзя. Вероятно, что все же продолжает действовать фактор вывода средств иностранных компаний от продажи российских активов. Хотя большинство сделок по продаже уже состоялось зимой-весной текущего года. Рубль чрезмерно слаб и дальнейшее его ослабление уже угрожает потерей доверия населения к национальной валюте", - полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 июня на 99,88 копейки, до 83,6405 руб., и увеличил курс евро на 1,3842 рубля, до 90,3899 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 92,34 копейки по отношению к пятнице и составил 83,6124 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,0612 рубля и составил 83,6934 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 946,98 млн, из которых $510,591 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 436,389 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,3555 рубля, до 90,3427 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,4424 рубля, до 90,4368 руб. Объем торгов евро составил EUR665,575 млн, из которых EUR237,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR428,338 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 13 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2 трлн 604,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 июня, банки разместили 2,25 трлн рублей (при лимите 2,25 трлн рублей и спросе 2 трлн 957,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей) в среднем по ставке 7,36% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 4 базисных пункта - до 7,53% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,66% и 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы, оставшись на уровнях 8,33% и 8,51% годовых соответственно.