Стресс-тест прошли, но мало ли что...
Крупнейшие банки Америки в ближайшие два года не должны испытывать больших проблем, свидетельствуют общие итоги стресс-теста. Но чем черт не шутит, решил Федеральный резерв и рекомендовал кредитным организациям на всякий случай подготовиться к негативному варианту развития ситуации и заранее нарастить капитал
Вашингтон. 27 апреля. IFX.RU - Америка, одной из первой пережившей банковский шок, в массовом порядке проверяет свои крупнейшие банки на выживаемость. На фоне нарастающих рисков в кредитной сфере и настороженного отношения общественности к банкам федеральные власти взяли под жесткий контроль капитализацию кредитных учреждений. Пока причин для волнений нет при имеющихся показателях, но как будет развиваться ситуация в экономике предсказать довольно трудно. Федеральный резерв, предполагающий два варианта развития событий (позитивный и негативный) рекомендовал не ждать трудностей, а начать преодолевать их сегодня, наращивая капитал банков.
Федеральный резерв опубликовал в пятницу общую информацию о методах проведения стресс-теста 19 ведущих американских банков (оценивалось качество кредитных и инвестиционных портфелей и их влияние на доходы), итоги которого с нетерпением ждет финансовый рынок.
"Белая книга" Федерального резерва практически не содержит важной для рынка конкретной информации; в ней констатируется, что "большинство" банков имеют сейчас капиталы, объем которых значительно превышает требования регулирующих органов.
Но зато она информирует рынки, что у большинства банков, проходивших испытание на стрессоустойчивость, с капиталом все в порядке. Его как минимум должно хватить на пару лет.
Отсутствие в книге "плохих новостей" в пятницу вечером поддержало рынок акций. Индекс S&P вырос по итогам дня на 1,7%.
Однако задачей стресс-теста было смоделировать наиболее неблагоприятный сценарий развития ситуации и проанализировать, какие превентивные меры должны на этот случай предпринять банки, чтобы избежать каких-либо потрясений.
Известно, что некоторые банки из-за углубления экономического спада испытали определенный прессинг и сократили в итоге капитал. Это не замедлило сказаться на отношении общественности к проблемам банковской системы. С учетом неопределенности вокруг будущего американской экономики и возможных потерь в банковской системе во вступлении к методологии стресс-тестов, программе под названием Supervisory Capital Assessment Program (SCAP, "Программа оценки состояния капитала"), высказывается мнение что крупным банковским холдингам было бы разумно провести дополнительную капитализацию. Это послужит буфером от возможных непредвиденных потерь.
Американская пресса не замедлила сделать выводы, что по итогам теста федеральные власти оказывают давление на ряд банков, в том числе региональных, чтобы заставить их привлечь дополнительные средства с целью улучшить свои балансовые показатели.
Причем, пишет The Wall Street Journal, большинство банков, по мнению властей, могли бы исправить показатели без участия государства.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Bloomberg, считают, что те или иные шаги по улучшению балансовых показателей должны будут предпринять большинство из 19 проходивших тест банков.
В методике Федерального резерва обнаружились предложения, которые могут означать включение в балансы банков некоторых статей их финансовой деятельности, в том числе и по потребительскому кредитованию. Это приведет к отражению на их балансах еще $900 млрд и в дальнейшем потребует увеличения капитала банков.
По словам аналитика Federal Financial Analitics, это может вылиться в необходимость увеличения банками капитала суммарно на $70 млрд.
Итоги стресс-теста, которые ожидаются 4 мая, сами банки уже получили. Задачей властей является повысить доверие общества к финансовым институтам, однако нервозная реакция рынка на любые новости о банках делает достижение этой цели чрезвычайно сложным.