Россия не боится "Базеля"

Базельский комитет по банковскому надзору на днях решил ужесточить требования к капиталу кредитных организаций. Российский регулятор пока не определился, когда эти требования могут быть введены у нас, но банкиры уже уверяют, что больших проблем это не доставит

Москва. 14 сентября. FINMARKET.RU - Базельский комитет по банковскому надзору, объединяющий центральные банки 27 стран, включая РФ, по итогам очередного заседания, прошедшего 12 сентября, договорился резко ужесточить требования к капиталу кредитных организаций. Предполагается, что новые требования, известные как "Соглашение Базель-III", на уровне отдельных стран начнут вступать в силу с 2013 года. Из-за этого мировым финансовым гигантам в ближайшие годы потребуется привлечь в капитал сотни миллиардов долларов.

Даже ориентировочно сроки введения новых правил в России пока не озвучены. В такое далекое будущее наш регулятор еще не готов заглянуть ввиду того, что в стране лишь пару месяцев назад началось введение международных норм оценки достаточности капитала (Базель-II). Тем временем участники рынка и эксперты по просьбе агентства "Интерфакс" оценили возможное влияние нового регулирования на банковский сектор.

Главное - капитал

Базельский комитет рекомендовал банкам повысить долю капитала первого уровня в общем объеме минимально необходимого капитала до 6% с нынешних 4% от активов, взвешенных по риску, а также поднять долю акционерного капитала в капитале первого уровня до 4,5% с 2%. Помимо этого от банков будет требоваться создание дополнительных специальных буферов капитала (резервного и антициклического) - по 2,5%. В итоге минимальный уровень достаточности капитала первого уровня возрастает с нынешних 4% до 6% (или до 8,5% с учетом требований к созданию дополнительного резерва). Минимально необходимый уровень общей достаточности капитала сохранится на уровне 8% взвешенных по уровню риска активов банка, однако с учетом капитального буфера достигнет 10,5%.

Новые требования также предусматривают, что дополнительные инструменты, включавшиеся в расчет достаточности капитала, отложенные налоги, инвестиции в финансовые институты исключаются из расчета достаточности капитала.

Решения Базельского комитета должны быть одобрены в ноябре этого года на саммите "группы двадцати", а затем введены в действие на уровне отдельных стран.

Для облегчения бремени комитет установил банкам переходные периоды. Предполагается, что вводиться новые правила начнут с 2013 года, а вступят в силу в январе 2019 года и позднее.

Влияние новых требований ощутит на себе практически каждый банк, относящий себя к мировым гигантам. Крупнейшие финансовые институты будут вынуждены привлечь в капитал в течение ближайших десяти лет сотни миллиардов долларов. В частности, по оценкам Ассоциации банков Германии, десяти крупнейшим германским банкам в этой связи потребуется 105 млрд евро. Международные эксперты также говорят, что новые правила могут снизить прибыльность банковской индустрии, повысить стоимость заимствований.

Россия держит паузу

В России тем временем подводят пока только первые результаты внедрения международных стандартов по оценке достаточности капитала банков. С 1 июля 2010 года ЦБ РФ обязал банки формировать запас капитала на новый вид риска - операционный. Согласно положению Банка России N 346-П "О порядке расчета размера операционного риска", с июля величина операционного риска включается в расчет норматива достаточности капитала банков. При этом банки используют так называемый упрощенный стандартизированный подход "Базеля-II", предусматривающий, что операционный риск считается равным 15% от средней суммы чистых процентных и непроцентных доходов банка за последние три года.

Сроки введения продвинутых подходов "Базеля-II" еще не определены, заявлял в начале сентября заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Владимир Чистюхин.

Во вторник агентству "Интерфакс" в Банке России не смогли прокомментировать сроки введения новых компонентов "Базеля". Вместе с тем источник в ЦБ отметил, что "окончательное решение по срокам внедрения в России "Базель-II и III" еще не принято, данный вопрос сейчас рассматривается".

Начальник экспертного управления президента РФ Илья Ломакин-Румянцев сказал во вторник в беседе с журналистами, что пока вопрос о новых нормативах для банков не обсуждался ни на Национальной банковском совете (НБС), ни на Совете по финансовым рынкам.

И.Ломакин-Румянцев опасается, что резкое и быстрое повышение требований к капиталу может означать замедление темпов роста банковской системы и ограничить ее возможности кредитовать экономику. "Не нужно стремиться быть в первых рядах отличников, это может оказаться неподъемным для экономики", - сказал И.Ломакин-Румянцев, оговорившись, что это является его личным мнением.

Высокие нормы

Согласно данным ЦБ РФ, после введения в расчет операционного риска показатель достаточности капитала снизился до 18,9% на 1 июля с 19,2% на 1 июня. "Традиционно у российских банков высокий показатель достаточности капитала. Даже в ходе исторического минимума в 2002 году он был 12%, а это выше минимально допустимого показателя достаточности капитала в России в 10%. Очевидно, что сектор перекапитализирован, поэтому если нормы будут введены завтра, то российские банки без проблем будут им удовлетворять", - говорит директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (МФПА) Сергей Моисеев.

Он отмечает, что повышение требований к структуре капитала первого уровня, как и введение требований по созданию дополнительных капитальных резервов, также не приведет к драматичном изменениям в секторе. "Российские банки в преддверии внедрения новых мер выглядят неплохо, причина - высокие требования к капиталу в России, а также то, что в период борьбы с кризисом государство и собственники активно вливали средства в капитал", - говорит С.Моисеев.

С ним соглашается и гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. Он подчеркивает, что введение новых норм уровняет западные банки с российскими. "Традиционно нормы регулирования на Западе были ниже, тот же норматив достаточности по Базелю был 8%, а у нас - 10%. Теперь эти показатели сравняются, так что, на мой взгляд, никаких неудобств для российских банков введение новых норм не принесет", - сказал он.

Согласно отчетности крупнейших российских банков, по итогам второго квартала по МСФО их капитал удовлетворяет новым требованиям "Базеля-III". В частности, у Сбербанка капитал первого уровня составляет 11,7% (достаточность капитала - 17,3%), ВТБ - 14,1% (19,3%), банка "Санкт-Петербург" -10,5% (14,9%), банка "Возрождение" - 14,1% (17,18%).

Соответствие уже сейчас российских банков новым требованиям подтверждают и расчеты самих кредитных организаций, уверены в Юникредит банке, Промсвязьбанке, Транскредитбанке (ТКБ). "Введение ЦБ РФ с 1 июля оценки влияния операционного риска на капитал банка, в частности, снизило величину достаточности капитала в среднем не более чем на 0,5 п.п. Кроме того, мы уже ориентировочно посчитали и оценили эффект влияния новых требований к капиталу и ликвидности в рамках "Базель-III" и пришли к выводу, что Промсвязьбанк в целом уже соответствует всем новым требованиям", - сказал директор департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка Александр Васютович. Он также добавил, что "для большинства крупных российских банков новые требования не станут серьезной проблемой, особенно с учетом весьма лояльных сроков их внедрения".

Расходов не избежать

Решение Базельского комитета о повышении требований к капиталу - это реакция на прошедший финансовый кризис, отмечают банкиры. Вице-президент - директор департамента планирования, отчетности и управления рисками ТКБ Борис Земсков считает, что "реакцию Базельского комитета можно охарактеризовать как обоснованную и направленную на повышение качества и достоверности расчетов капиталов банков в части выделения "реального" системного характера покрытием рисков".

Вместе с тем руководитель практики по работе с компаниями финансового сектора КПМГ в России и СНГ Александр Соколов полагает, что "эти изменения не смогут заставить всех без исключения игроков рынка отказаться от высокорискованных стратегий".

"Внедрение продвинутых подходов "Базеля" в России потребует от коммерческих банков совершенствования системы риск-менеджмента и IT-систем. Необходимо понимать, что "Базель" - это не только "еще один показатель достаточности капитала", но и набор конкретных и детализированных требований к процессам и системам. Именно это будет основной проблемой для банков страны", - добавляет главный бухгалтер Юникредит банка Ольга Гончарова.

Капитал - лишь начало

Новые требования по капиталу - лишь составная часть ужесточения подходов к регулированию банковской деятельности в мире. Комитет также выступает за ужесточение требований к ликвидности и фондированию банков, введение ограничений на выплату бонусов, а также за повышенные требования к системообразующим финансовым институтам.

В сообщении Базельского комитета по итогам его последнего заседания, в частности, уточняются сроки поэтапного введения ограничений заемного капитала для банков (коэффициент финансового левереджа - отношение заемных средств к собственным). Комитет будет оценивать уровень долговой нагрузки в ходе так называемого периода наблюдения, который начнется с 1 января 2011 года.

С 1 января 2013 года до 1 января 2017 года будут вводиться в действие первые нормативы по ограничению заемного капитала. Раскрытие банками уровня долговой нагрузки и ее составляющих начнется с 1 января 2015 года. После периода наблюдения коэффициент покрытия ликвидности (liquidity coverage ratio) будет введен в действие 1 января 2015 года.

"Введение нормативов по долговой нагрузке по сравнению с ужесточением требований к капиталу будут более ощутимыми для российских банков, особенно для системообразующих", - уверен С.Моисеев.