Семь двоечников на всю Европу

Всего семь банков Евросоюза, в основном испанских, не переживут новых экономических потрясений, показало стресс-тестирование крупнейших европейских банков. Эксперты ожидали более неблагоприятных прогнозов, но результаты испытаний доказали устойчивость банковской системы ЕС, радуются регуляторы

Лондон. 26 июля. FINMARKET.RU - Стресс-тестам был подвергнут 91 европейский банк, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Большинство кредитных организаций - 84 банка - успешно сдали экзамен, сообщил в пятницу проводивший тестирование Европейский комитет по банковскому надзору. Не прошли проверку семь банков, в том числе пять испанских: Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim и Cajasur, один греческий - Atebank и один немецкий - Hypo Real Estate.

Испытание должно было показать готовность кредитных организаций к ухудшению экономической ситуации. В ходе тестирования банкам необходимо было оценить, смогут ли они пережить убытки в результате рецессии и обесценивания вложений в гособлигации, а также дополнительные убытки и списания, которые могут понести в случае кризиса госдолга. При этом стресс-тесты содержали маловероятные сценарии (сокращение ВВП на 3% к действующим прогнозам), которые вряд ли воплотятся в реальность, отмечал на прошлой неделе член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жозе Мануэль Гонсалес-Парамо. Однако подобные проверки важны для прозрачности банковской деятельности, добавлял чиновник.

У семи банков, которые не справились с тестом, капитал первого уровня по худшему сценарию оказался ниже 6%, при неблагоприятном развитии событий им потребуется докапитализация на сумму 3,5 млрд евро. Этим банкам регуляторы рекомендуют пробовать привлечь средства на рынке, а в случае необходимости просить о господдержке у властей своих стран. Общие потери протестированных европейских банков в случае экономического спада могут оставить 566 млрд евро, выяснили инициаторы стресс-тестов. Самые высокие результаты по итогам исследования получили венгерский OTP (16,2%), британский Barclays (13,7%).

Эксперты ожидали, что тестирование не пройдут от 10 до 20 европейских банков, но негативные прогнозы не оправдались. Аналитики Goldman Sachs полагали, что потребность европейских банков в новом капитале составит 38 млрд евро, эксперты Barclays оценивали ее в 85 млрд евро. "Результаты испытаний демонстрируют общую устойчивость банковской системы ЕС к негативным макроэкономическим и финансовым потрясениям и являются важным шагом вперед в процессе восстановления доверия к рынку", - говорится в совместном заявлении CEBS, Еврокомиссии и Европейского ЦБ, распространенном в пятницу. Рассматриваемые в стресс-тестах сценарии моделируют лишь возможный вариант развития событий в неблагоприятных условиях, и, соответственно, имеют небольшую вероятность реализоваться в жизни, указывается в сообщении. Вместе с тем стресс-тестирование европейских банков является не менее, а, возможно, более жестким, чем в США, подчеркивал Жозе Мануэль Гонсалес-Парамо. В прошлом году проверка показала, что американские банки нуждаются в привлечении дополнительного капитала в размере $75 млрд.

Европейские регуляторы рассчитывали, что итоги тестирования успокоят инвесторов, волнующихся за здоровье европейских банков, кроме того, докажут способность евро противостоять долговому кризису, зародившемуся в Греции. Министр финансов Франции Кристин Лагард назвала в пятницу тесты последним камнем в основание здания, которое восстановит доверие инвесторов к европейским правительствам и финансовым институтам.

Тем не менее инвесторы усомнились в строгости проведенной проверки (некоторые считали, что в сценарий имело бы смысл включить вероятность дефолта одной из европейских стран по своим долгам, учесть возможность обесценения всех государственных облигаций, которыми владеет банк, а не только пакеты бумаг, которыми он торгует). "Общий результат, как представляется, не соответствует тому напряжению, которое мы наблюдали в финансовой системе в последние месяцы. Вряд ли тесты убедят рынок, что прозрачность восстановлена и что зоны слабости будут быстро ликвидированы", - заявил The New York Times главный экономист UniCredit Group Марко Аннунциата. В пятницу результаты стресс-тестов были опубликованы уже после закрытия европейских торговых площадок, поэтому насколько инвесторы доверительно отнеслись к проведенному тестированию, станет ясно только в понедельник.