Банки недосчитаются капитала

Многие российские банки к осени будут испытывать проблемы с достаточностью капитала из-за "плохих долгов", считают в ЦБ. Вместе с тем, регулятор советует банкам самим решать эту проблему и не ждет масштабного кризиса капитала в российской банковской системе

Москва. 12 апреля. FINMARKET.RU - Несмотря на крепнущую уверенность экономистов в окончании кризиса, по российской банковской системе продолжает бродить призрак проблем с капиталом из-за невозврата заемщиками кредитов. Причем сейчас проблемы эти являются скрытыми и могут обостриться к осени. Между тем, в ЦБ РФ предлагают банкам не уподобляться инвалидам и пенсионерам и самим решать проблему "плохих долгов". Более того, регулятор уверен, что системного кризиса с достаточностью капитала в российских банках не будет.

Как заявил первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян, выступая на съезде Ассоциации российских банков, через полгода ряд банков будет испытывать проблемы с достаточностью капитала. Он отметил, что недавно был проведен расчет достаточности капитала российских банков на 1 февраля 2010 года. "Должен сказать, что целый ряд банков будет через полгода испытывать серьезные проблемы. У ряда банков, не у двух-трех, а больше, будет проблема с выполнением первого норматива достаточности капитала", - сказал Г.Меликьян, подчеркнув, что в число этих банков входят и несколько крупных кредитных организаций.

Норматив достаточности капитала Н1 представляет собой отношение капитала банка к активам, взвешенным по риску. Осенью 2009 года первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев указывал, что достаточность капитала по российской банковской системе составляла около 19%. "Мы в нормативах ориентировались на уровень не менее чем 11%. Сейчас фактическая цифра 19%", - говорил тогда А.Улюкаев, уточнив, что норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения по банковскому надзору (Базель II) составляет 8%.

Почему же, если запас прочности российских банков по капиталу прошлой осенью был достаточно существенным, спустя год проблема может обостриться? Как пояснил Г.Меликьян, при финансовом кризисе на первом этапе выходит проблема ликвидности банков, потом возникает проблема "плохих" активов, под которые в дальнейшем надо формировать резервы, что и приводит к снижению капитала. "Я считаю, что на конечной стадии кризиса мы столкнемся с проблемой капитала. Это закон любого кризиса", - сказал первый зампред ЦБ. Так что напрашивается вывод, что проблема достаточности капитала рано или поздно даст о себе знать.

Тем не менее, что касается проблемы "плохих долгов", то, судя по данным Г.Меликьяна, ситуация здесь не внушает опасений. Так, на 1 апреля 2010 года доля просроченной задолженности по кредитному портфелю банков РФ составила 5,1%. Более того, при росте кредитов предприятиям в марте на 1,5%, просроченная задолженность нефинансового сектора в абсолютном выражении за месяц снизилась на 2,4%. А в целом по кредитному портфелю (включающему кредиты банкам и нефинансовым организациям) в марте произошло снижение объема "просрочки" в абсолютном выражении на 1,3% (без учета Сбербанка). Правда, оговорился зампред ЦБ, зачастую по российским стандартам бухгалтерской отчетности уровень "просрочки" оказывается ниже, чем по международным. Также еще не подсчитана доля "просрочки" по ссудам четвертой и пятой категорий, которая на 1 марта составляла 10,1%. Примечательно также, что объем сформированных российскими банками резервов под "плохие долги" составил (видимо, на 1 апреля) 9,5% от кредитного портфеля. Поэтому можно предположить, что формируя резервы, банки ориентируются все-таки на более реалистичную оценку качества своих активов и доля плохих ссуд в реальности все-таки ближе к доле заготовленных для них резервов.

Мавр сделал свое дело?

Вместе с тем, считает Г.Меликьян, государство уже предприняло ряд мер для решения проблемы "плохих активов" и теперь не должно дополнительно помогать банкам бороться с ней. "Позиция Центрального банка однозначна: мы против траты государственных денег на выкуп "плохих" активов. Мы считаем, что банки должны сами с этим справиться. Бизнес-структура есть бизнес-структура, а то иногда все это представляется, как будто бы здесь не представители бизнес-сообщества, а инвалиды, пенсионеры, которые все время тянут руку: "Дайте! Дайте! Дайте!". Это неправильно", - сказал он.

По мнению Г.Меликьяна, даже если объем проблемных ссуд составит 20% или 30% (от кредитного портфеля), то банки смогут это пережить. "На наш взгляд, и Центр экономического анализа "Интерфакса" тоже так считает, банки смогут (это) переварить", - сказал он.

Поэтому, по словам зампреда ЦБ, проблема достаточности капитала российских банков не является столь критичной. "Мы страха не испытываем, мы прогнозировали хуже ситуацию, чем сейчас. Паника несколько преувеличена", - сказал он. Позднее Г.Меликьян пояснил журналистам, что число банков, которые в дальнейшем могут испытывать проблемы с достаточностью капитала в случае, если не будет принято никаких мер, не столь критично для банковской системы РФ в целом.

Приблизительно в этом же ключе дал ответ банкирам и замминистра финансов Алексей Саватюгин. Он призвал банки не рассчитывать на долгосрочную государственную поддержку, в частности по докапитализации.

"Государству есть много на что тратить деньги, причем такие траты, которые вряд ли подлежат серьезному сокращению, поэтому, пожалуйста, не рассчитывайте, что государство еще долго за счет собственных средств будет поддерживать банковскую систему участием в капитале", - сказал он, выступая в рамах Неделе российского бизнеса, организованной РСПП. При этом чиновник отметил, что любое участие государства в капитале банков сразу же поднимает вопрос об огосударствлении банковского сектора.

При этом А.Саватюгин считает, что в настоящее время ситуация в финансовом секторе более-менее стабильна, и больше возникает проблем в других секторах экономики. В частности, в настоящее время серьезной проблемой является проблема с федеральным бюджетом, также в России большие демографические проблемы, которые "давят на наши пенсионные обязательства".

Говоря о докапитализации банковского сектора, А.Саватюгин отметил, что это можно было бы делать, но опять же не за счет государственных средств.

Тем не менее, судя по всему, ЦБ не будет резко отказывать в помощи банкам. А.Меликьян сообщил, что ЦБ РФ намерен не сразу, а поэтапно отменять правила льготного резервирования по ссудам. "Если никаких экстраординарных ситуаций не будет, то мы частично отменим 2156-У (указание ЦБ РФ о льготном резервировании) потому, что сразу отменять плохо. Лучше постепенно выходить из этой ситуации", - сказал Г.Меликьян. Он напомнил, что Банк России на днях опубликовал проект указания, позволяющего банкам по ранее выданным кредитам использовать льготные нормы резервирования. Однако по новым ссудам банки должны будут формировать резервы в соответствии с докризисными правилами, согласно положению ЦБ РФ 254-П. Банки на льготном резервировании смогли сэкономить, по данным на 1 января 2010 года, 220 млрд рублей. К середине года эта цифра может составить 180 млрд рублей, считает первый зампред ЦБ. "На 1 января этого года было 9,8% от общего объема резервов, мы думаем, что будет 8%", - высказал мнение он.

Также ЦБ РФ в целом не возражает против идеи страхования активов, но это не должно делаться на государственные средства. "Я не возражаю против этого, но только почему должны на страхование кредитов тратиться деньги государственные? Вот это я понять не могу. Что, банки - больные организации, что ли, у нас все?" - отметил Г.Меликьян. При этом он подчеркнул, что введение страхования активов может привести к росту ставок по кредитам.

Эксперты по-прежнему уповают на ЦБ

Между тем, эксперты признают наличие проблем с качеством активов в российской банковской системе, но полагают, что в случае, если банки не смогут справиться с ними самостоятельно, всемогущий ЦБ все-таки протянет им руку помощи.

"Некоторые банки сильнее, чем другие, подвержены влиянию проблемы качества активов", - отметил в интервью "Финмаркету" аналитик НБ "Траст" Владимир Брагин. По его словам, стандарты РСБУ не до конца отражают остроту этой проблемы. Насколько цифра в 5,1% (доля "просрочки" в общем кредитном портфеле российских банков) реалистична - это "вопрос классификации", и не исключено, что эта цифра может быть несколько заниженной, считает аналитик. С другой стороны, считает он, размер резервов на возможные потери по судам выглядит более адекватным - 9,5%. По его словам, цифра 5,1% представляет собой "отчасти формальный показатель", а 9,5% - то, что сами банки закладывают на реальные потери. "Возможно, что у (первого зампреда ЦБ) Меликьяна больше информации, что, возможно, отчисления в резервы недостаточны, чтобы покрыть возможные списания по "плохим долгам". Но это - лишь предположения, а если же ситуация будет улучшаться, и если банки найдут способ заработать, может так случиться, что проблем удастся избежать", - сказал аналитик. "Но на случай чего - всегда есть ЦБ. Если проблемы с капиталом у банков действительно окажутся серьезными, ЦБ не останется в стороне. Поэтому ситуация с "плохими долгами" пока достаточно сложная, но присутствие ЦБ успокаивает", - добавил он.

Кризис: взгляд на 250 млн лет назад

Вместе с тем замминистра финансов А.Саватюгин отметил, что некоторые эксперты задаются вопросом, а был ли в России финансовый кризис? "Кризис настоящий - это совсем другое, не то, что мы сейчас видим. Серьезный кризис был 250 млн лет назад, в мезозойскую эру, когда вымерло более 90% биологического разнообразия. Второй кризис был в меловом периоде, когда вымерли динозавры и 70 с лишним процентов живых существ. С тех пор 65 млн лет непрерывного роста", - добавил А.Саватюгин.

При этом он отметил, что ни Минфин, ни ЦБ, ни ФСФР не говорят, что сейчас абсолютно все хорошо. "Ни мы, ни ЦБ, ни ФСФР никогда не скажут, что все хорошо, и никогда не было так, чтоб было все хорошо, и никогда, к сожалению, не будет", - полагает замминистра финансов.